Вовед

Ризикот е својствен за која било област економска активност... Проблемот со ризик е од особено значење во претприемништвото, каде што интензивните промени во животната средина на деловниот субјект бараат брз и енергичен одговор на промените во деловната активност. Во овој случај, потребно е да се земе предвид специфичноста на индустријата што ги одредува факторите на ризик, степенот на нивната манифестација и значење.

Недостаток на научно засновани приоди кон анализа и проценка на ризикот од научни и индустриски претпријатија доведува до такви непожелни последици како губење на профит, нереализирани залихи на стоки, намалена ефикасност на инвестициите, појава на загуби при склучување на трансакции, намалување во базата на ресурси итн.

Делата на домашни и странски научници се посветени на анализа и проценка на ризиците во активностите на претпријатијата. Значаен придонес за развојот на овие прашања дадоа економистите: В. А. Абчук, А.П.Алгин, К.М. Аргинбаев, М. И. Баканов, И. Т. Балабанов, В.В.Боков, В.А.Боровкова, Е.С. Василчук, В.В. Глушченко, П.Г. Грабовој, В.М.Гранатуров, А.М. Дубров, Б.А. Лагоша, А.А.Первозански, Б.А. Раизберг, В. Т. Севрук, А. А. Спивак, В. А. Чернов, А.С. Шапкин, А.Д. Шеремет и други. Меѓу странските научници, може да се забележат следниве дела: В. Бартон, Т. Беккеи, Е. Воган, М. Грин, С. Вилијамс, К.Редхед и други. В.А. Боровкова, А. М, Омарова, В.М. Гранатурова, Е.В. Серегина, Г.А. Тактарова, Г.В. Чернова итн.

Сепак, и покрај значителното истражување во областа на анализа на ризик и активни пребарувања за начини за објективно проценување на големината на ризикот, многу методолошки и методолошки проблеми на овој важен проблем сè уште не се решени. Значи, конкретно, до сега не постои консензус за природата и содржината на економскиот ризик на претпријатијата, не се потврдени критериумите и индикаторите (општи и специфични) за проценка на економскиот ризик, не постои научно поткрепена класификација на факторите што ги одредуваат економски ризици, особено надворешни ризици на претпријатието во пазарните услови на функционирање.

Потребата да се зголеми проценката на ризикот на едно претпријатие и, особено, едно претпријатие за истражување и производство во услови на пазар, ја предодредија релевантноста на темата на истражувањето.

Целта и целите на студијата.Цел мандатна хартијае да се подобри теоретски основии развој на методолошки одредби за анализа на надворешен ризик и експертски метод за проценка на ризикот од истражувачки и производствени претпријатија во пазарни услови на работење за да се зголеми ефикасноста на нивниот развој.

За да се постигне оваа цел во текот на работата поставена и решени следниве задачи:

Анализа на изворите на ризик за научни и индустриски претпријатија и нивна класификација;

Откривање на карактеристиките на ризиците кај истражувачките и производствените претпријатија и нивна проценка во современи услови;

Развој на методолошки пристап кон проценка на ризик кај истражувачки и производствени претпријатија со употреба на експертски метод.

Предмет на истражувањее анализа на надворешен ризик. Анализата на надворешниот ризик се сфаќа како проценка на степенот на влијание на надворешното опкружување врз активностите на истражувачко-производствено претпријатие.

Затворено претпријатие за истражување и производство беше избрано како предмет на истражување. Акционерско друштвоСамара хоризонти.

Теоретската и методолошката основа на работата на курсот беа дела на домашни и странски истражувачи.

База на информации за истражување.За време на истражувањето, како првични информации се користени податоците на ЗАО АЕЦ „Самара хоризонти“.

1. Анализа и проценка на ризиците

Проблемот на анализа, проценка и управување со ризиците во спроведувањето на претпријатијата производствени активностиденес е еден од централните проблеми во руската економија. Во планираната економија, кога непрофитабилните претпријатија добија субвенции преку прераспределба на средствата од профитабилни претпријатија, овие проблеми не беа толку итни. Во моментов, ако компанијата не оствари профит, а уште повеќе ако нема поврат на инвестицијата, тогаш компанијата е на работ на банкрот. Затоа, рационалното користење на средствата и земањето предвид на факторот на ризик е најважниот момент во активностите на претпријатието.

Во услови на формирање на пазарни односи, улогата и значењето на одделните елементи радикално се сменија. процес на управувањезатоа, теоретските пристапи кон нивна анализа, проценка и организација во претпријатието се менуваат.

Број на нерешени проблеми во управувањето со економските и производствените ризици по индустриски претпријатијазначително се зголеми во сегашно време со појава на конкурентно опкружување.

Во исто време, важно е да се земе предвид дека кој било од предметите и субјектите на производствената активност е изложен на системско влијание на ризиците од различни хиерархиски нивоа: геополитички, политички, социјални, економски, финансиски, индустриски, комерцијални, техногени .

Можно е да се намали ризикот, пред сè, со внимателно прелиминарно проучување, пресметување на операциите, изборот на рационална, помалку опасна опција за дејствување. Точното сметководство на факторите на ризик и рационалното управување со ризикот кај претпријатието придонесува за негово успешно достигнување активности на пазарот, додека другите претпријатија, чие раководство не посветува должно внимание на ризиците, во слична ситуација на пазарот, неизбежно се покажа како непрофитабилно. Затоа, прашањата од теоријата и практиката на проценка и управување со ризик добија особена важност во сегашно време.

Целта на анализата на ризик е да им се обезбедат на потенцијалните партнери потребните податоци за да донесат одлуки за препорачливоста за учество во проектот и да се обезбедат мерки за заштита од можни финансиски загуби. Анализата на ризикот се изведува во низата прикажани на Сл. еден

Слика 1. Низа на анализа на ризик.

Општи принципи на анализа на ризик. Кога луѓето зборуваат за потребата да се земе предвид ризикот при управување со проекти, тие обично ги мислат неговите главни учесници: клиент, инвеститор, извршител (изведувач) или продавач, купувач и осигурителна компанија. При анализа на ризикот на кој било од учесниците во проектот, се користат следниве критериуми, предложени од познатиот американски експерт Б. Берлимер:

Загубите од ризик се независни едни од други;

Загубата во една насока од „портфолиото на ризик“ не мора да ја зголемува веројатноста за загуба во друга (освен за околности на виша сила);

Максималната можна штета не треба да ги надминува финансиските можности на учесникот.

Анализата на ризикот може да се подели на два меѓусебно комплементарни типа: квалитативни и квантитативни. Квалитативната анализа може да биде релативно едноставна, нејзината главна задача е да ги утврди факторите на ризик, фазите на работа, при чие спроведување се појавува ризик, односно да се утврдат потенцијални области на ризик, а потоа да се идентификуваат сите можни ризици. Квантитативната анализа на ризикот, односно нумеричкото утврдување на големината на индивидуалните ризици и ризикот на проектот како целина, е покомплексен проблем. Сите фактори кои на еден или друг начин влијаат на растот на степенот на ризик во проектот можат условно да се поделат на објективни и субјективни.

1.1. Зони на ризик и крива на ризик

Претприемачот секогаш треба да се труди да го земе предвид можниот ризик и да обезбеди мерки за намалување на неговото ниво и за компензација на можните загуби. Ова е суштината на управувањето со ризиците (управување со ризици). Главната цел на управувањето со ризиците (особено за условите на модерна Русија) е да се осигура дека, во најлош случај, можеме да зборуваме за отсуство на профит, но не и за банкрот на организацијата. За да се процени степенот на прифатливост на комерцијалниот ризик, треба да се идентификуваат зоните на ризик во зависност од очекуваниот износ на загуби. Општата шема на ризични зони е прикажана на сл. 2

Слика 2. Области на ризик.

Областа во која не се очекуваат загуби, т.е. каде економски резултатекономската активност е позитивна, наречена зона без ризик. Зона на прифатлив ризик е област во рамките на која вредноста на веројатните загуби не ја надминува очекуваната добивка и, според тоа, комерцијалната активност има економска изводливост. Границата на прифатливата ризична зона одговара на нивото на загуби еднакво на проценетата добивка. Критична зона на ризик е област на можни загуби што ја надминуваат очекуваната добивка до вредноста на вкупниот проценет приход (збир на трошоци и профит). Тука, претприемачот ризикува не само да не добие никаков приход, туку и да претрпи директни загуби во висина на сите направени трошоци.

Катастрофалната зона на ризик е област на веројатни загуби што го надминуваат критичното ниво и можат да достигнат вредност еднаква на сопствениот капитал на организацијата. Катастрофален ризик може да доведе организацијата или претприемачот кон колапс и банкрот. Покрај тоа, категоријата на катастрофален ризик (без оглед на висината на материјалната штета) треба да го вклучува ризикот поврзан со закана по животот или здравјето на луѓето и појава на економски катастрофи. Визуелна претстава за нивото на комерцијален ризик е дадена со графички приказ на зависноста на веројатноста за загуби од нивната големина - кривата на ризик (слика 3).

Слика 3. Крива на ризик.

Конструкцијата на ваква крива се заснова на хипотезата дека профитот како случајна променлива е предмет на законот за нормална дистрибуција и ги претпоставува следните претпоставки.

1. Најверојатна добивка, еднаква на проценетата вредност - Пр. Веројатноста (Бп) за добивање на ваква добивка е максимална и вредноста на П може да се смета за математичко очекување на профит. Веројатноста за остварување профит, повеќе или помалку од пресметаната, се намалува монотоно како што растат отстапувањата.

2. Загубите се сметаат за намалување на профитот (ΔП) во споредба со пресметаната вредност. Ако реалната добивка е еднаква на P, тогаш ΔP = Pr - P.

Изнесените претпоставки се, до одредена мерка, контроверзни и не секогаш вистинити за сите видови ризици, но во целина тие прилично точно ги одразуваат најопштите обрасци на промени во комерцијалниот ризик и овозможуваат да се конструира крива на дистрибуција на веројатност за профит загуби, што се нарекува крива на ризик (слика 4).

Слика 4. Крива на распределба на веројатноста за загуба на добивка.

Главната работа при проценка на комерцијалниот ризик е можноста да се изгради крива на ризик и да се одредат зоните и индикаторите за прифатливи, критични и катастрофални ризици. Така, процесот на анализа на ризик ги вклучува следните фази:

Создавање на предвидлив модел;

Определување на варијабли на ризик;

Одредување на распределбата на веројатноста на избраните варијабли и одредување на опсегот на можни вредности за секоја од нив;

Утврдување на присуство или отсуство на корелации помеѓу варијаблите на ризик;

Модел работи;

Анализа на резултатите.

Променливи на ризик. Ова се варијабли кои се од клучно значење за одржливоста на проектот, односно дури и малите отстапувања од неговата предвидена вредност негативно влијаат на проектот. Анализите на чувствителност и несигурност се користат за избор на променливи. Анализата на чувствителност ја мери реакцијата на резултатите од проектот на промените во одредена променлива на проектот.

Анализата на несигурност помага да се изолираат променливите со висок ризик. Множеството претпоставени вредности на променливата треба да биде доволно широко, но со граници: минимални и максимални вредности. Така, за секоја променлива на ризик е поставен опсег на можни вредности. Постојат две главни категории на дистрибуција на веројатност: 1) нормална, униформа и триаголна дистрибуција (ширете ја веројатноста во истиот опсег, но со различни степени на концентрација во однос на просекот). Овие типови на дистрибуција се нарекуваат симетрични; 2) чекор и дискретни дистрибуции. Со дискретна дистрибуција, се доделуваат интервали на опсег, од кои секоја е доделена одредена тежина по веројатност на чекор по чекор (слика 5).

Слика 5. Дистрибуција на веројатност.

Корелирани варијабли. Идентификување на варијаблите на ризик и давање соодветна дистрибуција на веројатност е предуслов за спроведување на анализа на ризик. По успешно завршување на овие две фази на анализа, доколку постои сигурен компјутерска програмаможете да одите во фазата на моделирање. Во оваа фаза, компјутерот генерира серија сценарија засновани врз случајни броеви генерирани со употреба на специфицирани дистрибуции на веројатност.

Регресијата и корелацијата најчесто се користат за анализа на достапните податоци за полесно предвидување на зависната варијабла од реалните или хипотетичките вредности на независната варијабла. Како резултат на ваквите анализи се добиваат регресивна равенка и коефициент на корелација. За анализа на ризик, ова се само влезни податоци, а резултатот е информација генерирана за време на симулацијата. Задачата на анализата на корелација во однос на анализата на ризикот е да ги контролира вредностите на зависната променлива, што овозможува одржување на усогласеноста со спротивните вредности на независната променлива.

Статистички;

Стручни проценки;

Аналитички;

Комбиниран метод.

1.2. Метод на стручна проценка

Овој метод претпоставува собирање и проучување на проценките направени од разни специјалисти ( на ова претпријатиеили надворешни експерти) во врска со веројатноста да се појават различни нивоа на загуба. Проценките се засноваат на земање предвид на сите фактори на финансиски ризик, како и на статистички податоци. Спроведувањето на методот на стручни проценки е значително комплицирано ако бројот на индикатори за проценка е мал.

Варијантата и веројатната природа на многу проектни процеси ја зголемуваат улогата на стручно расудување при утврдување на економските и финансиските индикатори. Ваквите проценки се користат доста редовно и во домашната и во странската пракса. За време на периодот на транзиција, улогата на стручните мислења значително се зголемува, бидејќи индикаторите што се користат за пресметка не се пропишани. Соодветна експертска проценка може да се добие и по спроведување на специјални студии и користење на акумулирано искуство на водечки специјалисти. Зголемениот ризик при спроведувањето на проектот бара потемелна проценка на критичните моменти на неговото спроведување. Збирот на првични индикатори, кои честопати се натпреваруваат едни со други, вклучува употреба на стручни проценки за да се изгради критериум за квалитет на проектот. Затоа, системот за проценка на инвестициите во современи услови со сила на нужност станува „човечко-алгоритамски“, а улогата на човечки експерт е одлучувачка. Експертска проценка е мислење на експерти за одредено прашање, откриено со посебен метод. Потребна е експертска проценка за донесување одлука во фаза на изготвување на техничка студија за физибилити. Но, веќе во физибилити студијата, бројот на стручни проценки треба да биде минимален. Постепената проценка на ризикот се заснова на фактот дека ризиците се утврдуваат за секоја фаза од проектот одделно, а потоа се наоѓа вкупниот резултат за целиот проект. Типично, секој проект е поделен на фази: подготвителен (спроведување на целиот спектар на работи потребни за започнување на проектот); конструкција (поставување на потребни згради и конструкции, набавка и инсталација на опрема); функционирање (доведување на проектот до полн капацитет и остварување профит). Природата на инвестицискиот проект како нешто што се прави на индивидуална основа во суштина остава единствена можност за проценка на вредностите на ризиците - употреба на стручни мислења. Секој експерт што работи одделно е претставен со список на примарни ризици за сите фази на проектот и од него се бара да ја процени веројатноста за појава на ризици во согласност со следниот систем за оценување:

0 - ризикот се смета за незначителен;

25 - ризикот најверојатно не е реализиран;

50 - ништо дефинитивно за појава на настан

не можете да кажете;

75 - ризикот најверојатно ќе се манифестира;

100 - ризикот е реализиран.

Проценките на експертите се предмет на анализа на конзистентност, која се спроведува според одредени правила. Прво, максималната дозволена разлика помеѓу проценките на двајца експерти за кој било фактор не треба да надминува 50. Споредбите се прават модуло (знаците плус или минус не се земаат предвид), што ги елиминира неприфатливите разлики во проценките на експертите за веројатноста за одредена ризик Ако бројот на експерти е повеќе од три, тогаш се проценуваат споредбено мислења по парови. Второ, со цел да се процени конзистентноста на стручните мислења низ целиот пакет ризици, идентификуван е пар експерти чиишто мислења најмногу се разликуваат. За да се пресмета несовпаѓањето, проценките се сумираат по модул и резултатот се дели со бројот на едноставни ризици. Количникот на поделбата не треба да надминува 25. Во случај да се најдат противречности помеѓу мислењата на експертите (барем едно од горенаведените правила не е исполнето), тие се дискутираат на состаноци со експерти. Во отсуство на противречности, сите стручни проценки се сведени на просекот (аритметичка средина), што се користи во понатамошните пресметки. Посебен проблем е оправданоста и проценката на приоритетите. Нејзината суштина лежи во потребата да се ослободат експерти кои ја проценуваат веројатноста за ризик од проценка на важноста на секој поединечен настан за целиот проект. Оваа работа треба да ја извршуваат развивачите на проектот, имено тимот што ја подготвува листата на ризици што треба да се проценат. Задачата на експертите е да обезбедат проценка на ризиците. По утврдување на веројатноста за едноставни ризици (добивање на просечна стручна проценка), потребно е да се добие интегрална проценка на ризикот за целиот проект. За ова, прво се пресметуваат ризиците од секоја подлога или состав на фази: функционирање, финансиски и економски, технолошки, социјален и еколошки. Потоа се пресметуваат ризиците од секоја фаза - подготвителни, градежни, функционирачки.

Друг важен метод за истражување на ризик е моделирање на проблемот со избор со употреба на „дрво на одлука“. Овој метод вклучува графичка конструкција на опции за одлуки што можат да се донесат. Гранките на "дрвото" корелираат субјективни и објективни проценки на можни настани. Следејќи ги конструираните гранки и користејќи специјални методи за пресметување на веројатноста, секоја патека се проценува и потоа се избира помалку ризичната.

2. Анализа на надворешен ризик кај истражувачко и производствено претпријатие „Самара хоризонти“

Анализата на надворешниот ризик се однесува на проценка на степенот на влијание на надворешното опкружување врз активностите на претпријатието. За ова, развиени се математички модел и метод за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување. Ro ou, и исто така ја покажува поврзаноста на овој индикатор со изборот на оптимална стратегија за развој на организацијата.

1. Стручно од целиот сет надворешни факториризик, постојат многу основни фактори кои се најзначајни за претпријатието: политички, економски, социјални, научни и технички, еколошки. Други фактори се додаваат за да одговараат на делокругот на деловната активност.

2. Составете основна равенка за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување R надвор :

, (1)

каде w јас – специфична гравитација(значење) на индикаторот (); x јас- индикатор кој го карактеризира степенот на ризик (основен фактор); М.- бројот на разгледувани компоненти што формираат ризик во макроекономското опкружување, т.е. основни фактори за формирање ризик.

Во точка 1, идентификувани се пет основни фактори, затоа, М. = 5.

3. Врз основа на методите за проценка на важноста на критериумот (методот на едноставно рангирање, методот на споредување во парови, итн.), Се одредуваат тежините (значењето) на секој основен фактор. Ако сите фактори се од еднаква важност (подеднакво се претпочита или нема систем на преференции), тогаш

w јас = 1/ М. =1/5 = 0.2.(2)

4. Стручно, за секој основен фактор се разликува подгрупа на составни фактори (Ц-фактори). На пример, за основниот фактор „Environmentalивотна средина“, идентификувани се три Ц-фактори (Табела 1).

5. Врз основа на експертски методи и методи за проценка на важноста на критериумот, се утврдуваат нивото (очекуваната манифестација) на секој C-фактор и неговата тежина во однос на основниот фактор (види Табела 1).

6. Врз основа на шемата за агрегација на матрицата, агрегираниот индикатор се пресметува за секој основен фактор. Со цел да се користи шемата за агрегација на матрицата, се воведува јазична променлива „Ниво на фактор“ со термин-збир на вредности Т. 1 = "Многу ниско, ниско, прифатливо, високо, многу високо"или Т. 2 = "Ниско, прифатливо, високо"... Како носач xјазична променлива е сегментот на реалната оска - 01-носач .

Табела 1 - Тежини и очекувани C-фактори за почетната состојба

фактор "Еколошки"

Воведуваме и систем од пет (три) соодветни функции на членство m i ( x) трапезоидна форма (аналитичка репрезентација (табела 2)) и множество нодални точки a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) за Т. 1 или j = (0,1, 0,5, 0,9) за Т. 2 , кои се апсциси на максимумот на соодветните функции на членство на носачот 01, се рамномерно распоредени едни од други на носачот 01 и се симетрични во однос на јазолот 0,5.

Тогаш се нарекува јазична променлива „Ниво на фактор“, дефинирана на носачот 01, заедно со збир на јазлички точки. стандарден пет-ниво (три-ниво) нејасен 01-класификатор .

Квантитативната вредност на агрегираниот базен фактор се определува со формулата за двојна конволуција:

, (3)

каде а ј- нодални точки на стандарден класификатор на пет нивоа, стр- Тежина јас - та-фактор на конвулзија, m ij (x i) е вредноста на функцијата за членство ј - ниво на квалитет во однос на моменталната вредност јас - та фактор.

Препознавањето на нивото според (4.1-4.5) или (5.1-5.3) го покажува тоа C 1дефинитивно е просечно ниво; В 2- со ниво на доверба од 0,5 е средно, и со иста доверба е високо. Препознавање на ниво C 3дава недвосмислено признавање на ова ниво како ниско (табела 3).

Табела 2 - Аналитичка претстава на функциите

додатоци за Т. 1 и Т. 2

Т 1	Т 2
. (4.1) . (4.2) . (4.3) . (4.4) . (4.5)	. (5.1) . (5.2) . (5.3)

Табела 3 - Препознавање на нивото на Ц-фактори на стандардот

01-класификатор на пет нивоа

Фактори	Значење (тежина)	Функции за членство (веројатност) за нивоа на Ц-фактори
		Многу ниско (м 1)	Кратко	Просечна	Високо	Многу високо (м 5)
C 1	0.2	0	0	1	0	0
В 2	0.5	0	0	0.5	0.5	0
C 3	0.3	0	1	0	0	0
Сидро поени		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

За време на пресметката со користење на матрицата од Табела 3, беше добиен следниот резултат:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Слично на тоа, се спроведува конструкција на матрицата за сите основни фактори кои формираат ризик, како резултат, се добиваат агрегирани индикатори кои го карактеризираат степенот на ризик за да се пресмета интегралниот индикатор за влијанието на надворешната средина R надвор .

7. Да го пресметаме интегралниот индикатор за степенот на влијание на надворешното опкружување R надворспоред малку изменета формула (1):

, (6)

каде е збирниот индикатор јас - основниот фактор.

8. Врз основа на класификатор на пет нивоа или на три нивоа, се спроведува постапка за препознавање R надвор(табела 4).

Надворешно опкружувањесо текот на времето ја менува својата состојба. Неговата висока динамика и неизвесност на факторите кои влијаат бараат огромни ресурси за да се изгради капацитет за спротивставување на заканите. Во овој поглед, претпријатието, за да ги задржи главните параметри на своите активности, да создаде предуслови за развој и да ја зголеми ефикасноста, може предвидување на влијанието на макроекономското опкружување засновано врз пресметката на интегралниот индикатор.

Табела 4 - Класификација на нивото на интегралниот индикатор
влијанието на надворешната средина засновано врз нејасни 01-класификатори

Тип класифицираат катор	Интервал вредности R надвор	Класификација на ниво на параметар	Степенот на проценетата доверба (функција за членство)
Пет-ниво	0 £ R надвор 0,15 фунти	Многу ниско	1
	0 .15 < R надвор < 0.25	Многу ниско	m 1 = 10 ´ (0,25 - R надвор)
		Кратко	1- м 1 = м 2
	0,25 фунти R надвор 0,35 фунти	Кратко	1
	0.35 < R надвор < 0.45	Кратко	м 2 = 10 ´ (0,45 - R надвор)
		Прифатливо	1- м 2 = м 3
	0,45 фунти R надвор 0,55 фунти	Прифатливо	1
	0.55< R надвор < 0.65	Прифатливо	m 3 = 10 ´ (0,65 - R надвор)
		Високо	1- м 3 = м 4
	0,65 фунти R надвор 0,75 фунти	Високо	1
	0.75 < R надвор < 0.85	Високо	м 4 = 10 ´ (0,85 - R надвор)
		Многу висок	1- м 4 = м 5
	0,85 фунти R надвор 1,0 £	Многу висок	1
Три нивоа	0 £ R надвор 0,2 фунти	Кратко	1
	0.2 < R надвор < 0.4	Кратко	м 1 = 5 ´ (0,4 - R надвор)
		Прифатливо	1- м 1 = м 2
	0,4 £ R надвор 0,6 £	Прифатливо	1
	0.6 < R надвор < 0.8	Прифатливо	м 2 = 10 ´ (0,8 - R надвор)
		Високо	1- м 2 = м 3
	0,8 £ R надвор 1,0 £	Високо	1

Ова овозможува навремено прилагодување кон новите услови и, соодветно, планирање и извршување на нивните активности според едно од претходно развиените сценарија. Табелата 5 ги прикажува можните вредности на показателот за трендовите во макроекономското опкружување на скалата [-1; +1] - TPmax, како и соодветните сценарија.

Табела 5 - Индикатори на трендовите во макроекономското опкружување

Зависноста на сценариото за развој од интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување е прикажано на сликата. X-оска - индикаторска вредност R надворÎ, ординиран - TPmax Î [–1; +1].

График на зависност R надвори TPmax

На пример, R надвор Î одговара на прифатливо ниво (види табела 4). За возврат, TPmax зема вредности од опсегот [–0,3; +0,3], што одговара на сценариото за стабилизација (види Табела 5). R надвор Î позиционира високо ниво на индикаторот (види табела 4), кој е одговорен за умерено песимистичко сценарио: колку е поблиску R надвор на еден, повеќе песимизам. Напротив, пооптимистичките сценарија одговараат на понизок интегрален индикатор за влијанието на надворешното опкружување.

2.1. Одобрување на развиениот модел

Искуство број 1. Фази на моделирање според методот

1. Поделбата на надворешните фактори за формирање ризик на: политички, научни и технички, социо-економски и еколошки (табела 6) се зема како основа. Експертските проценки и тежините се пресметуваат заклучно со 2009 година. Не беа спроведени дополнителни студии.

Табела 6 - Фактори на економски ризик во активностите

производствено претпријатие (извор: Р.М. Качалов)

1	2	3	4	5
	Име на фактор	Коефициент на тежина (ВК)	Стручна пресуда (ЕА) (од 0 до 10)	Белешки (уреди)
1. ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ
110.01	Домашна и надворешно-политичка состојба (0 - стабилен, 10 - нестабилен)	0,05	4
110.02		0,05	5
110.03		0,1	4
110.04		0,3	4
1	2	3	4	5
110.05	Национализација (деприватизација (или експропријација за нерезиденти) без соодветна компетиција пензии (0 - не е можно, 10 - многу реални)	0,3	2
110.06	Воведување на ограничувања за конверзија на рубата	0,1	5
110.07		0,05	3
110.08		0,05	3
С. В.К. јас = 1
2. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ
120.01	Можност за кардинално прилагодување на правилата на однесување странска економска активност (0 - не е можно, 10 - многу реално)	0,05	2
120.02		0,05	2
120.03		0,1	5
120.04		0,1	4
120.05		0,2	7
120.06	Флуктуации на курсот на рубата над предвидениот коридор или девалвација на рубата (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	3
1	2	3	4	5
120.07		0,1	3
120.08		0,1	8
120.09		0,2	4
С. В.К. јас = 1
3. Фактори на животната средина
130.01		0,02	4
130.02		0,5	5
130.03		0,3	3
С. В.К. јас = 1

4. НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ 140.01

со пониски трошоци

(0 - невозможно, 10 - многу реално)

0,2 3 140.02 0,2 2 140.03

Мастеринг од страна на конкурентите за производство на производ за замена

(0 - невозможно, 10 - многу реално)

0,1 6 140.04 0,3 5 1 2 3 4 5 140.05 0,15 3 140.06 0,05 4 С. В.К. јас = 1

R надвор :

Табелата 7 го покажува декодирањето на ознаките од формулата (7).

Табела 7 - Имиња на основни фактори x јас и вредностите на тежините на факторите w јас за формула (7)

3. Тежините (значењето) на секој основен фактор се претставени во Табела 7. Факторите се еквивалентни, пресметката е направена според формулата (2).

4. Составните фактори (C-фактори) за секој основен фактор се претставени во Табела 6.

5. Експертски проценки, тежини и веројатности на Ц-фактори се прикажани во Табела 6.

6. Табела 8 ги прикажува резултатите од пресметувањето на индикаторот за агрегат за секој основен фактор.

Табела 8 - Резултати од пресметување на индикаторот за агрегат

за секој основен фактор x јас

R надвор :

- за класификатор на пет нивоа

- за класификатор на три нивоа 8. Табела 9 ги прикажува резултатите од препознавањето R надворврз основа на класификатори на три нивоа и пет нивоа.

Табела 9 - Резултати од препознавање R надвор со седиште

Тип на класификатор	Три нивоа	Пет-ниво
Резултат процедури препознавање	100% прифатливо	Ниско за 50% Прифатливо 50%
Вредност на TPmax	0,11	0,29
Тренд промени макроекономско опкружување дадени ниво R надвор	Недостаток на динамика на промени. Се препорачува да се избере сценарио за стабилизација (предуслови за развој и зголемување на ефикасноста) за развој на организацијата.

Дополнително, беше пресметан индикаторот TPmax, кој го карактеризира генералниот тренд на промени во макроекономското опкружување за избраните фактори за формирање ризик. Резултатот од неговата проценка на дадено ниво R надвористо така претставена во Табела 9. И во двата случаи, трендот на промени во макроекономското опкружување се карактеризира со отсуство на динамика на промени, се препорачува да се избере сценарио за стабилизација (предуслови за развој и зголемување на ефикасноста) за развој на организацијата .

2. Фази на моделирање според методот

1. Поделбата на надворешните фактори за формирање ризик на: политички, научни, технички и еколошки (види табела 6) се зема како основа. Социо-економските фактори се поделени во две групи: социјални и економски. Експертските проценки и тежините се пресметуваат заклучно со ноември 2009 година (Табела 10). Експерти од ЗАО НЕЦ Самара Хоризонт, Самара, Самара, Руска Федерација, учествуваа во испитувањето.

Табела 10 - Експертски проценки и тежина на формирање ризик

фактори

1	2	3	4
№	Име на фактор	Коефициент на тежина (ВК)	Стручна пресуда (ЕА) (од 0 до 10)
1. ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ
1		0,05	1
2	Стабилност на владата (0 - висока, 10 - под закана од промена)	0,05	2
3	Сепаратистички тенденции во регионите (0 - отсутни, 10 - доминантни)	0,1	2
4	Можност за локални етнополитички конфликти и граѓански немири (проценка на социјалната нестабилност во регионот: 0 - стабилна, 10 - крајно напната)	0,3	5
5		0,3	2
6		0,1	3
7	Раскинување на договорот заради дејствија на органите на земјата на другата договорна страна, не предвидени со условите на виша сила (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	6
8	Прекршување на договорите од страна на владата (0 - не е можно, 10 - многу реално)	0,05	3
С. VK јас = 1
2. СОЦИЈАЛНИ ФАКТОРИ
1	Грешка во даночниот персонал (0 - не е можно, 10 - многу реална)	0,1	5
2	Пад на ефективната побарувачка во географскиот сектор на пазарот за традиционални производи (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	7
3	Влошување на животниот стандард на вработените без вина на работодавачот (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	4
4	Промет на персонал (0 - занемарлив, 10 - многу значаен)	0,1	3
5	Одливот на високо квалификувани специјалисти кон „градот“ и конкурентските фирми (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	5
6	Построги правила / барања за добивање субвенции / поволности за домување (0 - не е можно, 10 - многу реално)	0,3	4
С. VK јас = 1
3. ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ
1		0,05	3
2	Воведување на официјални ограничувања за движење на капитал (1 - слободно движење, 10 - движење е забрането)	0,05	2
3	Немотивирано кршење на условите на договорот (промена на цената на суровините, материјалите, компонентите, полупроизводите итн. По склучувањето на договорот) (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,15	5
4		0,1	2
5	Појава на нови деловни субјекти-конкуренти (во истиот сектор на пазарот) (0 - незначителен конкурент, 10 - многу значаен конкурент)	0,2	4
6	Изложеност на непријателско преземање (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	6
7	Престанок на услужната банка: банкрот или одземање на лиценцата (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,25	2
8	Пад на инвестициската привлечност на регионот, индустријата итн. (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	2
9	Заострување на правилата и барањата за добивање државни субвенции, концесиско позајмување и сл., Насочени кон развој на деловна дејност, индустрија (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	2
С. VK јас = 1
4. фактори на животната средина
1	Промени во регионалната еколошка состојба (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	4
2	Затегнување на еколошките барања во регионот на претпријатието (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,5	5
3	Наметнување ограничувања за употреба на локално Природни извори(0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,3	3
С. VK јас = 1
5. НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ
1	Изглед кај конкурентите нова технологијапроизводство со пониски трошоци (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	3
2	Појава на нов производител на стоки или услуги во секторот на традиционални производи на претпријатието (0 - незначителен конкурент, 10 - многу значаен конкурент)	0,3	4
3		0,1	5
4	Забрзано копирање на иновациите на претпријатијата од страна на конкурентите преку употреба на индустриска шпионажа (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	3
5	Ненадејна дестабилизација на индустријата: технолошки чекор напред во другите индустрии, што ги девалвираше готовите случувања и рецепти и иновативните активности на претпријатието (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	3
6	Нарушување на комуникацијата помеѓу претпријатијата како деловни субјекти: непредвидени промени во животната средина или физички услови за движење на стокови, финансиски, работна сила, итн. Ресурси (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	6
С. VK јас = 1

2. Основна равенка за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување R надвор :

Табела 11 го прикажува декодирањето на ознаките од формулата (8).

Табела 11 - Имиња на основни фактори x јас и вредностите на тежините на факторите w јас за формула (8)

3. Тежините (значењето) на секој основен фактор се претставени во табелата 11. Колоната "Тежина на факторот" е поделена на три дела: лево - сите фактори се еднакви, пресметката е направена според формулата (2); значи - факторите се строго рангирани, тежините се пресметуваат со методот Фишбурн (формула (9)); десно - тежините на факторите се поставуваат рачно со експлицитно наведување на претпочитаност:

. (9)

4. Составните фактори (C-фактори) за секој основен фактор се претставени во Табела 10.

5. Експертски проценки и тежина на Ц-факторите се прикажани во Табела 10.

6. Табелата 12 ги прикажува резултатите од пресметувањето на индикаторот за агрегат за секој основен фактор, во зависност од избраниот вид 01-класификатор.

Табела 12 - Резултати од пресметување на индикаторот за агрегат за секој основен фактор x јас

7. Резултати од пресметување на интегралниот индикатор за степенот на влијание на надворешното опкружување R надворво зависност од изборот на методот за пресметување на тежините и видот на класификаторот се претставени во Табела 13.

Табела 13 - Резултати од пресметка R надвор

8. Табелите 14 и 15 ги покажуваат резултатите од препознавањето R надвор R надвористо така презентирани во табелите 14 и 15.

Табела 14 - Резултати од препознавање R надвор со седиште

класификатор на три нивоа

Метод на пресметување на тегови	Еквивалентно	Фишбурн	Рачно
	Три нивоа 01-класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како 100% прифатливо	Три нивоа 01-класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Ниско за 15% 85% прифатливо	Три нивоа 01-класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Ниско за 10% Прифатливо 90%
Вредност на TPmax	0,26	0,37	0,34
R надвор	Се карактеризира со недостаток на динамика на промени. Се препорачува да се избере сценарио за стабилизација (предуслови за развој и зголемување на ефикасноста) на развојот на организацијата.		Се карактеризира со позитивна динамика или стабилност. Се препорачува да се избере умерено оптимистичко сценарио за развој на организацијата.

Табела 15 - Резултати од препознавање R надвор со седиште

класификатор на пет нивоа

Метод на пресметување на тегови	Еквивалентно	Фишбурн	Рачно
Резултат на постапката за признавање	Пет-ниво 01 класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Ниско за 60% Прифатливо 40%	Пет-ниво 01 класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Ниско за 80% Прифатливо 20%	Пет-ниво 01 класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Ниско за 70% Прифатливо со 30%
Вредност на TPmax	0,31	0,37	0,34
Трендот на промени во макроекономското опкружување на дадено ниво R надвор	Се карактеризира со позитивна динамика или стабилност. Се препорачува да се избере умерено оптимистичко сценарио за развој на организацијата.	Се карактеризира со позитивна динамика или стабилност. Се препорачува да се избере умерено оптимистичко сценарио за развој на организацијата.	Се карактеризира со позитивна динамика или стабилност. Се препорачува да се избере умерено оптимистичко сценарио за развој на организацијата.

Анализата на резултатите ни овозможува да заклучиме дека, во зависност од изборот на типот 01-класификатор, индикаторот за влијанието на надворешната средина е дефиниран како низок или прифатлив. Трендот кон промени во макроекономското опкружување се карактеризира со позитивна динамика или стабилност. Се препорачува да се избере умерено оптимистичко сценарио за развој на претпријатието. За реосигурување, можете да изберете сценарио за развој на развој. Конечниот избор зависи од донесувачот на одлуки.

Искуство број 3. Ретроспектива

1. Поделбата на надворешните фактори за формирање ризик на: политички, научни и технички, социо-економски и еколошки (види табела 6) се зема како основа. Експертските проценки и тежините се пресметуваат заклучно со 2009 година (Табела 16). Експерти од ЗАО НЕЦ Самара Хоризонт учествуваа во испитувањето.

Табела 16 - Експертски проценки и тежина на формирање ризик

фактори

1	2	3	4
№	Име на фактор	Коефициент на тежина (ВК)	Стручна пресуда (ЕА) (од 0 до 10)
1. ПОЛИТИЧКИ ФАКТОРИ
1	Домашна и надворешно-политичка состојба (0 - стабилна, 10 - нестабилна)	0,2	8
2	Стабилност на владата (0 - висока, 10 - под закана од промена)	0,2	7
3	Сепаратистички тенденции во регионите (0 - отсутни, 10 - доминантни)	0,1	8
4	Можност за локални етнополитички конфликти и граѓански немири (проценка на социјалната нестабилност во регионот: 0 - стабилна, 10 - крајно напната)	0,25	8
5	Национализација (деприватизација (или експропријација за нерезиденти) без соодветна компензација (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	4
6	Воведување ограничувања за конверзија на рубата (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	6
7	Раскинување на договорот заради дејствија на органите на земјата на другата договорна страна, не предвидени со условите на виша сила (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	3
1	2	3	4
8	Прекршување на договорите од страна на владата (0 - не е можно, 10 - многу реално)	0,05	5
С. VK јас = 1
2. СОЦИО-ЕКОНОМСКИ ФАКТОРИ
1	Можност за кардинално прилагодување на правилата за вршење странска економска активност (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	8
2	Воведување на официјални ограничувања за движење на капитал (1 - слободно движење, 10 - движење е забрането)	0,1	7
3	Грешки во даночниот персонал (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	5
4	Немотивирано кршење на условите на договорот (промена на цената на суровините, материјалите, компонентите, полупроизводите итн. По склучувањето на договорот) (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	4
5	Пад на ефективната побарувачка во географскиот сектор на пазарот за традиционални производи (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,25	7
6	Флуктуации на курсот на рубата над предвидениот коридор или девалвација на рубата (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	6
7	Појава на нови деловни субјекти-конкуренти (во истиот сектор на пазарот) (0 - незначителен конкурент, 10 - многу значаен конкурент)	0,05	3
8	Изложеност на непријателско преземање (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	8
9	Престанок на услужната банка: банкрот или одземање на лиценцата (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	6
С. VK јас = 1
3. Фактори на животната средина
1	Промени во регионалната еколошка состојба (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	4
2	Затегнување на еколошките барања во регионот на претпријатието (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,5	5
3	Наметнување ограничувања за користење на локалните природни ресурси (0 - не е можно, 10 - многу реално)	0,3	3
С. VK јас = 1
14. НАУЧНИ И ТЕХНИЧКИ ФАКТОРИ
1	Појава на нова технологија на производство за конкуренти со пониски трошоци (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,2	2
2	Појава на нов производител на стоки или услуги во секторот на традиционални производи на претпријатието (0 - незначителен конкурент, 10 - многу значаен конкурент)	0,2	5
3	Мастеринг од страна на конкурентите на производство на производ за замена (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,1	5
4	Забрзано копирање на иновациите на претпријатијата од страна на конкурентите преку употреба на индустриска шпионажа (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,3	5
1	2	3	4
5	Ненадејна дестабилизација на индустријата: технолошки чекор напред во другите индустрии, што ги девалвираше готовите случувања и рецепти и иновативните активности на претпријатието (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,15	3
6	Нарушување на комуникацијата помеѓу претпријатијата како деловни субјекти: непредвидени промени во животната средина или физички услови за движење на стокови, финансиски, работна сила, итн. Ресурси (0 - невозможно, 10 - многу реално)	0,05	7
С. VK јас = 1

2. Основна равенка за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување - формула (7).

Табелата 17 го прикажува декодирањето на ознаките од формулата (7).

Табела 17 - Имиња на основни фактори x јас и вредностите на тежините на факторите w јас за формула (7)

3. Тежините (значењето) на секој основен фактор се претставени во Табела 17. Факторите беа строго рангирани, пресметката е направена според методот Фишбурн (формула (9)).

4. Составните фактори (C-фактори) за секој основен фактор се претставени во Табела 16.

5. Експертски проценки, тежини и веројатности на Ц-фактори се прикажани во Табела 16.

6. Табелата 18 ги прикажува резултатите од пресметувањето на индикаторот за агрегат за секој основен фактор x јас .

Табела 18 - Резултати од пресметување на индикаторот за агрегат за секој основен фактор x јас

7. Резултат од пресметување на интегралниот индикатор за степенот на влијание на надворешното опкружување R надвор :

- за класификатор на три нивоа;

- за класификатор на пет нивоа.

8. Табела 19 ги ​​прикажува резултатите од препознавањето R надворврз основа на класификатори на три нивоа и пет нивоа. Дополнително, беше пресметан индикаторот TPmax, кој го карактеризира генералниот тренд на промени во макроекономското опкружување за избраните фактори за формирање ризик. Резултатот од неговата проценка на дадено ниво R надвористо така претставена во табела 19. И во двата случаи, трендот на промени во макроекономското опкружување се карактеризира како негативен за некои фактори на надворешното опкружување. Се препорачува да се избере умерено песимистичко сценарио за развој на организацијата. Во целина, ова не е во спротивност со историските податоци - политичката и економската состојба во земјата е крајно напната.

Табела 19 - Резултати од препознавање R надвор со седиште

класификатори на три нивоа и пет нивоа

Тип на класификатор	Три нивоа	Пет-ниво
Резултат процедури препознавање	Три нивоа 01-класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Прифатливо 90% Високо за 10%	Пет-ниво 01 класификатор го дефинира пресметаниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување како Прифатливо 40% Високо за 60%
Вредност на TPmax	-0,34	-0,31
Трендот на промени во макроекономското опкружување на дадено ниво R надвор	Се карактеризира како негативен за некои фактори на животната средина. Се препорачува да се избере умерено песимистичко сценарио за развој на организацијата.

Одобрувањето на развиениот модел за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување за историски услови (експеримент бр. 1 и бр. 3) ни овозможува да заклучиме за конзистентноста на резултатите од симулацијата и, следствено, за соодветноста на самиот модел.

Заклучок

Општо, употребата на стручен метод за проценка на ризик овозможува визуелно да се следи влијанието на индивидуалните почетни фактори врз конечен резултатна проектот, да се идентификуваат во прелиминарната фаза најзначајните фактори на ризик, да се преземат активности за нивно минимизирање.

Поголемиот дел од одлуките за управување се донесуваат во услови на ризик, што се должи на низа фактори: недостаток на целосни информации, присуство на спротивставени тенденции, елементи на случајност и многу повеќе. Во контекст на руската нестабилност, проблемот со ризикот е од големо значење при оправдување на одлуките за управување не само од стратешка природа, туку и во фаза на краткорочно планирање. Во оваа насока, проблемот со проценка на ризиците од финансиските и економските активности на претпријатијата добива независно теоретско и применето значење како важна компонента на теоријата и практиката на управување. Ризикот треба да се сфати како последица на дејствие или неактивност, како резултат на што постои реална можност за добивање неизвесни резултати од различна природа, и позитивно и негативно влијаат на финансиските и економските активности на претпријатието. Повеќето истражувачи забележуваат дека претпријатијата не треба да избегнуваат ризик во фазата на донесување одлуки, туку да можат компетентно и професионално да управуваат со него. За ова, се спроведува анализа на ризик. Целта на анализата на ризик е да им се обезбедат на потенцијалните партнери потребните податоци за да донесат одлуки за препорачливоста за учество во проектот и да се обезбедат мерки за заштита од можни финансиски загуби.

Во моментов, најчести се следниве методи за анализа на ризик:

Статистички;

Стручни проценки;

Аналитички;

Евалуации финансиска одржливости солвентност;

Проценки за изводливост на трошоците;

Анализа на последиците од акумулација на ризик;

Метод на употреба на аналози;

Комбиниран метод.

Методот на експертски проценки се разликува во начинот на собирање информации за градење крива на ризик. Овој метод претпоставува собирање и испитување на проценките направени од разни експерти (претпријатието или надворешни експерти) во врска со веројатноста за различни нивоа на загуби. Проценките се засноваат на земање предвид на сите фактори на финансиски ризик, како и на статистички податоци.

Во текот на работата, беше извршена надворешна анализа на ризик. Анализата на надворешниот ризик се однесува на проценка на степенот на влијание на надворешното опкружување врз активностите на претпријатието. За ова, развиени се математички модел и метод за пресметување на интегралниот индикатор за влијанието на надворешното опкружување. Ro ou, и исто така ја покажува поврзаноста на овој индикатор со изборот на оптимална стратегија за развој на организацијата. Надворешното опкружување со текот на времето ја менува својата состојба. Неговата висока динамика и неизвесност на факторите кои влијаат бараат огромни ресурси за да се изгради капацитет за спротивставување на заканите. Во врска со ова, претпријатието, со цел да ги зачува главните параметри на своите активности, да создаде предуслови за развој и да ја зголеми ефикасноста, може да го предвиди влијанието на макроекономското опкружување врз основа на пресметување на интегралниот индикатор.

Библиографија

1. Алгин А.П. Ризик и неговата улога во јавниот живот... - М.: Мисла, 2004 година.

2. Алгин А.М. Аспекти на економскиот ризик. - М.: Знаење, 2005 година.

3. Balabanov I. T. Управување со ризик. - М: Финансии и статистика, 2006 година.

4. Празна И.А. Управување со инвестиции: курс за обука. - К.: Елга-Н, Ника-центар, 2005 година.

5. Грабовој П.Г., Петрова С.И. Ризици во модерен бизнис... - М .: АЛАНС, 2004 година.

6. Гранатуров В.М. Економски ризик. Суштината, методите на мерење, начините на намалување. Бизнис и услуга, 2005 година.

7. Гранатуров В.М. Економски ризик. - М: Бизнис и услуга, 2008 година.

8. Дегтјарева ОИ, Кандинскаја ОА деловна размена. - М: УНИТИ, 2009 година.

16. Раисберг БА. Претприемништво и ризик. - М: ИНФРА-М, 2006 година.

17. Redhead K, Hughes S. Управување со финансиските пазари. - М: ИНФРА-М, 2006 година.

18. Ризици во современиот бизнис / П.Г. Грабовој и други - М.: Издавачка куќа „Аланс“, 2004 година.

19. Ризици во надворешната економска активност на претпријатијата. / В.П. Бочарников, С.М. Репецки и ДР. - Киев: ИНЕКС, 2007 година.

20. Роик В.Д. Професионални ризици: проценка; контрола; осигурување. М., 2004 година.

21. Тапман Л.Н. Ризици во економијата. М.: Единство-Дана, 2005 година.

22. Устенко О.Л. Теорија на економски ризик: Монографија. - К.: МАУП, 2007 година.

23. Фишбурн P. Комунална теорија за донесување одлуки. - М .: Наука, 2008 година.

24. Хохлов Н.В. Справување со ризици. - М .: Издавачка куќа УНИТИ, 2004 година.

25. Шапиро В.Д. и други управување со проекти. - СПб.: „ДваТри“, 2005 година.

26. Шапкин А.С. Економски и финансиски ризици. Вреднување, управување, портфолио на инвестиции. М.: Дашков и Ко, 2004 година.

A. Точка проценка на индикаторите за ризик.За да се користи индикатор од овој тип, потребно е да се знаат и видот, начинот и параметрите на законот за дистрибуција на вредностите што ги рефлектираат резултатите од активностите. Претпоставувајќи дека доволно голем број не само внатрешни, туку и надворешни фактори на ризик влијаат на резултатите од претприемништвото, претпоставуваме дека овие резултати се придржуваат кон законот за нормална дистрибуција.

На сл. 2.3 е прикажана кривата функцијата на густина на нормалната дистрибуција.Ова е графички одраз на зависноста на распределбата на веројатноста на очекуваните вредности на резултатот. По анализата на оваа крива, можете да видите дека сите вредности на резултатот се групираат погусто околу вредноста НС(кривата на густина во дадена точка има проверка), сепак, бидејќи резултатите се дистрибуираат лево и десно од вредноста НСсе забележува намалување на густината.

Ориз 2.3.

На пример, резултат за проценка на ризик Р.(веројатноста да се добие резултатот на потребното ниво) се дефинира како површина под кривата, која може да се пресмета со користење на следнава формула:

каде се нумеричките карактеристики на дистрибуцијата: очекувана вредности варијанса; Dtp е потребната вредност на резултатот.

Да се ​​прикажат кривините на густината на распределбата на веројатноста за можни резултати од претприемништво потребна е обемна низа статистички информациида ја тестира статистичката хипотеза за параметрите и формата на законот за дистрибуција. Во основа, ваквите првични податоци е тешко да се добијат однапред, затоа, во оваа форма, ретко се користат веројатни индикатори.

Б. Интервална проценка на индикаторите за ризик.Проценката на точката на ризик не дава информации за точноста на постапката за проценка. Во овој поглед, претприемач кој го проценува ризикот од сопствените активности треба да користи и интервал пристап,што претставува одредување на веројатноста за добивање на одреден резултат во дадените и неопходни граници.

На пример, веројатноста дека резултатот ќе биде еднаков на вредноста што му припаѓа на интервалот [ НС 1, НС 2] е еднаква на

или

Ние го претставуваме ова толкување графички (слика 2.4).

Ориз 2.4.

Таквата интервална проценка на нивото на ризик служи како основа за концепти на вредност на ризикVaR (VaR – Вредностал Ризик ), која беше развиена во доцните 80-ти. минатиот век Одредена вредност на вредноста на ризикот како генерализирана проценка на пазарниот ризик е првенствено неопходна за координација на оперативните одлуки на ниво на највисокото раководство на компанијата.

VaRпризнат како најуниверзален метод што се користи за пресметки следниве видовиризик:

• ценовен ризик - промени во пазарната вредност на цената на финансиското средство;
• валутен ризик - поврзан со промена на девизниот курс на националната валута наспроти девизи на пазарот;
• кредитен ризик - што произлегува од целосна или делумна несолвентност на заемопримачот на добиениот заем;
• ликвидносен ризик - поврзан со неможноста за продажба финансиско средствоили можност за продажба само со големи загубикои се јавуваат кога некое средство се продава поради значителна разлика во износот на набавка на продажба што постои на пазарот.

Вредност на ризикVaR ги одразува максималните можни загуби од промените во вредноста на финансиските инструменти, портфолиото на средства и сл., што ќе се појават во даден временски период со однапред одредена веројатност за нејзино појавување.

Оттука, можеме да заклучиме дека главните индикатори за одредување на вредноста на ризикот може да се сметаат за нивото интервал на доверба(ниво на доверба) и временски хоризонт.

Ниво на довербае граница што (засновано на мислење на управувачот со ризици) ги одделува „нормалните“ флуктуации на пазарот од непредвидените, екстремни скокови на цените во однос на нивната фреквенција. Како по правило, веројатноста за загуби е во опсегот 1 - γ = (1,0; 2,5 или 5% ) (соодветното ниво на интервал на доверба е g =(99; 97,5 или 95%)). Во овој случај, треба да се има предвид дека со зголемување на нивото на интервалот на доверба, индикаторот за вредност на ризик исто така ќе се зголеми: очигледно е дека загубите што се јавуваат со веројатност не повеќе од 1% ќе бидат поголеми од загуби што се јавуваат со веројатност од 5%.

При избор временски хоризонтвреди да се разгледа, прво, колку често се вршат трансакции со овие средства; второ, нивната ликвидност. За оние финансиски институции кои вршат активно работење на пазарите на капитал, традиционалниот период на порамнување е еден ден, додека за стратешките инвеститори може да биде прифатливо да се користат долги временски периоди. Покрај продолжувањето на временскиот хоризонт, индикаторот за вредност на ризик исто така се зголемува. Очигледно, потенцијалните добивки и загуби, на пример, за пет дена, можат да бидат поголеми отколку за еден ден. Во пракса, обично се верува дека за периодот НСдена вредноста на вредноста на ризикот ќе биде приближно еднаква на вредноста во пати повеќе отколку во еден ден.

Стручни методипроценки на ризик

Во современо нестабилно опкружување, кога повторувањето на каква било економска состојба за претприемач под истите услови е практично невозможно и отсутно оперативни информацииза веројатноста за ризични настани, треба да контактирате субјективни методистручни проценки, пресуди и лично искуствоексперт, мислење на финансиски менаџер и сл. Експертски методи за проценка овозможуваат да се утврди нивоа на финансиски ризици,доколку компанијата ги нема потребните информации за да направи пресметки или споредби. Овие методи се состојат во истражување на експерти (квалификувани специјалисти за осигурување, данок, финансиски органи, менаџери за инвестиции, вработени во релевантни специјализирани фирми) и понатамошна статистичка обработка на резултатите од истражувањето. Анкетата треба да се фокусира на одредени видовиидентификувани ризици за оваа операција.

Експертска проценка на нивото на ризик не е сама одлука, туку само неопходна и корисни информациишто ви помага да изберете информирана одлука. Само менаџерот на ризик може да одлучи за нивото на ризик, тој е одговорен.

Најчесто, се користат методи на експертска проценка за да се утврдат нивоата на инфлација, каматна стапка, емисија, валута, инвестиции и некои други видови на финансиски ризици.

Привлечност и хеуристички правила,претставува збир на логички методи за наоѓање на вистината (слика 2.5).

Ориз 2.5.

Значи, разгледавме многу методи за проценка на ризик (пресметка и аналитички, веројатни, статистички и експертски). Овие методи често се користат во комбинација едни со други, на пример, пресметковни и аналитички - со статистички (корелација и регресија). Комбинирани методи вклучуваат методи за предвидување на банкрот, проценка финансиска состојбапретпријатија, проценка на финансиски и други ризици засновани врз финансиски и работни лостовиитн. Врз основа на таквата комбинација на методи, развиени се методи за анализа на финансиски рејтинг итн. Исто така, можни се други, поспецијализирани методи за проценка на ризик.

Сега, да се задржиме на некои од приодите подетално.

• Токаренко Г.С.Технологија за управување со финансиски ризици // Финансиски менаџмент. 2006. број 5.
• Цм.: Токаренко Г.С.Технологија за управување со финансиски ризик.

Често во економијата, факторите што мора да се земат предвид се толку нови и сложени што нема доволно информации за нив, а веројатноста за одреден исход не може да се процени со статистички методи. Затоа, поради недостаток или отсуство на потребните информации, потребно е да се користат стручни методи.

Суштината на методот на експертско оценување се состои во рационална организација на стручна анализа на проблемот со квантитативна проценка на пресудите и обработка на нивните резултати. Генерализираните заклучоци на експертите се сметаат за решение на проблемот.

Употребата на експертски методи е доволно широка. На пример, стручна проценка на ризик ја вршат специјалисти на банкарски институции при доделување заеми. Различни меѓународни агенции составуваат рејтинг на ризици, особено инвестиции, земја, политички ризици, рејтинг на привлечност на инвестициите и слично.

Во пракса, тие се користат индивидуална и групни (колективни) стручни проценки (анкета).

Главни цели на употреба индивидуални стручни проценки:

Предвидување на текот на развојот на настаните и појавите во иднина, како и нивната моментална проценка;

Анализа и генерализација на резултатите обезбедени од други експерти;

Изготвување сценарија на дејствија;

Издавање на работни дозволи за други специјалисти и организации.

Колективните рецензии на врсници обично се помалку субјективни и одлуки,

донесени врз нивна основа имаат значителна веројатност за имплементација.

Постојат три главни сорти на групни експертски постапки :

Отворена дискусија за прашањата поставени со последователно отворено или затворено гласање;

Слободен говор без дискусија и гласање;

Затворена дискусија проследена со затворено гласање или пополнување на прашалници за експертско истражување.

Експертските методи за проценка се поделени на аксиоматски и прави линии.

Аксиоматски методи се засноваат на конструкцијата на комуналната функција на предметот на управување. Во исто време, се формира изјава во врска со видот на комуналната функција, како и нејзините најважни карактеристики. Овие изјави се нарекуваат аксиоми . Сите информации добиени од предметот на управување се сметаат како средство за тестирање на хипотезата за формата на комуналната функција. Во аксиоматскиот пристап, секоја опција за решение со повеќе критериуми обезбедува резултат на корисност.

Директни методи се засноваат на фактот дека видот на зависност на комуналната функција од проценките според многу критериуми е поставен без теоретско оправдување, а параметрите на оваа зависност или се исто така поставени или директно оценети од субјектот на управување.

Најчестите директни методи се:

- Методот на пондерирана сума на проценки на критериумите. Според овој метод, алатка (V) мулти-критериумски објект се пресметува со формулата:

каде е тежината на i-критериумот, измерена на квантитативна скала;

Проценка на објектот со и -ти критериум ().

- Метод на дрва на одлука : предметот на управување дава проценки на корисноста и субјективната веројатност за секоја од опциите за решение;

- Метод бура на идеи (види Дел 3);

- Делфи метод(види Дел 3) .

Шема за општ преглед ги вклучува следниве главни фази:

Избор на експерти и формирање експертски групи;

Формирање прашања и подготовка на прашалници;

Работа со експерти;

Формирање правила за утврдување на вкупните резултати врз основа на проценките на одделни експерти;

Анализа и обработка на стручни проценки.

Во избор на експерти и формирање експертски групи , врз основа на целите на експертското истражување, се утврдува структурата на експертската група, бројот на експерти и нивните потребни индивидуални квалитети. Тоа е, се утврдуваат барањата за специјализација и квалификации на експерти, потребниот број експерти од секоја специјализација и нивниот вкупен број во групата. Квантитативниот и квалитативниот состав на експерти е избран врз основа на анализа на ширината на проблемот, веродостојноста на проценките, карактеристиките на експертите и трошоците за ресурси. Под услов експертите да бидат доволно сигурни мерачи на степенот на ризик, со зголемување на бројот на експерти, точноста на резултатите од испитувањето ќе се зголеми, но во исто време, времето и парите потрошени за неговото спроведување ќе се зголемат.

Во формирање прашања и подготовка на прашалници потребно е да се следат правилата што обезбедуваат усогласеност со условите погодни за формирање на објективно мислење од експерти. За да се обезбеди исполнување на овие услови, треба да се развијат правила за спроведување на истражување и организирање на работата на експертска група.

Работа со експертивклучува три фази:

Експертите се вклучени на индивидуална основа со цел да се разјасни моделот на објектот, неговите параметри и индикатори кои се предмет на стручна проценка, да се разјасни формулацијата на прашањата и терминологијата во прашалниците, да се договорат за соодветноста на една или друга форма презентација на табели на експертски проценки и разјаснување на експертските групи;

На експертите им се дадени прашалници со објаснувачко писмо, кое ја опишува целта на работата, структурата и постапката за изградба на табели со примери;

По добивањето на резултатите од истражувањето, тие се обработуваат и анализираат.

При формирање на правила за утврдување на вкупните проценки за рационално користење на добиените информации од експерти, потребно е да се претворат во форма погодна за понатамошна анализа.

Експертските проценки можат да имаат различни скали и единици на мерење (поени, проценти, физички проценки, итн.).

Анализа и обработка на стручни проценки претпоставува подредување на добиените информации и нивно претставување во форма погодна за донесување одлуки, како и утврдување на постојаноста на дејствијата на експертите и веродостојноста на стручните проценки.

Важна фаза на експертски постапки е проценка на постојаноста на стручни мислења и веродостојноста на експертизата . Постоечките методи за утврдување на веродостојноста на стручните проценки се засноваат на претпоставката дека во случај на координација на експертски активности, гарантирана е веродостојноста на проценките. Најчесто, за оваа цел, се користат коефициентот на варијација, коефициентот на корелација на рангот на Спирман и коефициентот на согласност.

Коефициент на согласност (договор) ви овозможува да процените за степенот на согласност на мислењата на експертите и веројатноста за нивна проценка и се утврдува со формулата:

(15.74)

каде е реалната варијанса на вкупните (нарачани) проценки дадени од експерти;

Дисперзија на резиме (нарачани) проценки дадени од експерти за целосна конзистентност на мислењата;

Проценка дадена на ι-тата сопственост ј -м експерт;

Вкупната оценка добиена од / -тиот предмет; Т. - бројот на проценети објекти;

НС - бројот на експерти;

Просечна вкупна оценка за Т. обезбедени објекти НС експерти со целосен договор со мислењата на експертите.

Вредноста на коефициентот на согласност може да варира од 0 до 1. Кога В. = 0 - нема конзистентност, односно нема врска помеѓу проценките на експертите; Во - доследноста на стручните мислења е целосна. Тие веруваат дека мислењата на експертите се поконзистентни отколку неконзистентни.

Доколку, во согласност со прифатените критериуми, мислењата на експертите може да се сметаат за договорени, тогаш проценките што ги даваат се прифаќаат и се користат во процесот на подготвување и спроведување на одлуки за управување.

Пример 15.24.

Неопходно е да се утврди степенот на согласност на мислењата на експертите врз основа на резултатите од нивната проценка на седум инвестициски објекти, дадени во Табела. 15.14.

табела 15.14

Стручни проценки на инвестициски објекти

Број на инвестициски објект	Експертски проценки, поени					Проценка на објектот со целосна доследност на стручни мислења, точки

решение

1. Дозволете ни да ги одредиме вкупните редови на важност за секој инвестициски објект според стручни проценки:

Предмет "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 поен;

Објект "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 поени;

Предмет "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 поени;

Предмет "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 поени;

Објект "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 поени;

Предмет "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25 поени;

Објект "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 поени.

Значи, највисок вкупен ранг на важност (35 поени) има инвестицискиот објект „7“, најмалиот (7 поени) - објектот „5“. Односно, инвестирањето во објектот „7“ е најцелисходно.

2. Вкупните редови за важноста на инвестициските објекти, под услов мислењата на експертите да бидат целосно конзистентни:

Предмет „1“: 5 ∙ 5 = 25 поени;

Објект "2" 3 5 = 15 поени;

Предмет "Ц": 2 5 = 10 поени;

Објект "4" 6 5 = 30 поени;

Предмет „5“: 15 = 5 поени;

Предмет „б“: 4 5 = 20 поени;

Предмет "7" 7 5 = 35 поени.

Со целосна согласност на мислења, највисок вкупен ранг на важност (35 бода) ќе има предмет на испитување „7“, најнизок (5 бода) - предмет „5“. Тоа е, најцелисходно е инвестицијата во објектот "7".

3. Одреди ја просечната вредност на вкупната проценка:

4. Вистинска варијанса на вкупните проценки на експерти:

5. Дисперзија на вкупните проценки со целосен договор на стручни мислења:

6. Коефициентот на согласност се определува со формулата (15,74):

или 90%.

Бидејќи вредноста на коефициентот на согласност (0,9) е поголема од 0,5, мислењата на експертите може да се сметаат за конзистентни, а проценките што ги даваат може да се користат за развој и донесување на одлуки за управување.

2.3. Стручни методи за проценка на ризик

Општата шема на експертски интервјуа ги вклучува следниве главни фази:

1) избор на експерти и формирање експертски групи;

2) формирање прашања и подготовка на прашалници;

3) работа со експерти;

4) формирање правила за утврдување на вкупни проценки врз основа на проценки на одделни експерти;

5) анализа и обработка на стручни проценки.

Во првата фаза, врз основа на целите на експертското истражување, се решаваат прашања во врска со структурата на експертската група, бројот на експерти и нивните индивидуални квалитети, т.е. се утврдуваат барањата за специјализација и квалификации на експерти, потребниот број експерти од секоја специјализација и нивниот вкупен број во групата.

Проценките за големината на експертската група се засноваат на следниве размислувања.

Големината на групата не треба да биде мала, бидејќи во овој случај ќе се изгуби значењето на формирањето експертски проценки утврдено од групата специјалисти. Покрај тоа, рецензиите од врсници ќе бидат под големо влијание на проценката на секој експерт.

Со зголемување на групата експерти, иако овие недостатоци се елиминираат, постои опасност да се појават нови. Значи, со многу голем број експерти, проценката на секој од нив одделно нема скоро никакво влијание врз групната проценка. Покрај тоа, зголемувањето на бројот на експертската група не секогаш носи зголемување на веродостојноста на проценките. Честопати, проширувањето на група експерти е можно само на сметка на слабо квалификувани специјалисти, што пак може да доведе до намалување на веродостојноста на групните проценки. Заедно со зголемувањето на бројот на експерти, се зголемуваат тешкотиите поврзани со координирање на работата на групата и обработка на резултатите од истражувањето. Треба да се напомене дека при наоѓање проценки со експертски метод, покрај грешката воведена од недостаток на информации за предметот што се изучува и недоволната компетентност на експертите, можна е и грешка од сосема поинаков вид, заради интерес на експерти за резултатите од испитувањето, што секако ќе влијае на нивната сигурност. Присуството на такви грешки може значително да ги наруши проценките.

Отстранувањето на овие недостатоци се постигнува со употреба на соодветни методи и, пред сè, преку правилна организација на стручната постапка, од избор на експерти до обработка на нивните мислења.

Карактеристичните карактеристики на методите на стручни проценки и моделите на нивно спроведување како алатка за научно решавање на комплексни неформализирани проблеми се, прво, научно заснованата организација на сите фази на испитувањето, обезбедувајќи ефикасност на работата на секоја од фазите и, второ, употребата на квантитативни методи како во организацијата на испитот и при проценка на пресудите на експерти врз основа на формална групна обработка на резултатите од нивните мислења. Овие карактеристики ги разликуваат методите на стручни проценки од вообичаената, долго позната експертиза што се користи во различни сфери на човековата активност.

При избор на експерти, треба да се земе предвид ограничувањето во однос на кореспонденцијата на целите на експертите со целите на експертското истражување, т.е. потребно е да се утврди дали постои тенденција индивидуалните експерти пристрасно да ги проценуваат предметните настани. За да го направите ова, пожелно е да се идентификуваат потенцијалните можни цели на експерти кои се во спротивност со целите за добивање на објективни резултати.

Анализирајќи ги претходните активности на експерти, неопходно е да се открие присуство на причини што доведуваат до желба да се преценат или потценат проценките на таков начин што ќе влијае на проценките на групата во насока пожелна за себе или за други лица.

Главните методи на стручни проценки се како што следува:

1) методи на колективна работа на експертската група;

2) методи за добивање на индивидуално мислење на членовите на експертската група.

Методи за тимска работаекспертската група вклучува формирање на заедничко мислење во текот на заедничката дискусија за последиците претприемничка активност... Овие методи понекогаш се нарекуваат методи на директно колективно мислење. Овие вклучуваат техники на идеи, скрипти, деловни игри, состаноци и „судење“.

Методи за добивање на индивидуално мислењечленовите на експертската група се засноваат на прелиминарна колекција на информации од експерти интервјуирани независно едни од други, со последователна обработка на добиените податоци. Овие методи вклучуваат методи на анкета за прашалник, интервјуа, Делфи.

Средство за собирање информации од експерти е прашалник - прашалник, кој мора да задоволи голем број барања како едноставност и недвосмислено разбирање на текстот, краткост на презентацијата, комплетноста на презентацијата, илустративноста, униформноста.

Анкетата на експерти се спроведува во согласност со избраниот метод на стручни проценки. Меѓу методите на експертски проценки како научна алатка за тешки формализирани задачи за анализа на претприемачки ризик, методот Делфи или Делфискиот метод на оракула е најприфатлив. Овој метод претставува постапка на повторлив прашалник. Во исто време, се почитува барањето за отсуство на лични контакти меѓу експерти и обезбедување на нив целосни информации за сите резултати од проценката по секоја рунда од истражувањето, притоа задржувајќи ја анонимноста на проценките, аргументите и критиките.

Постапката на методот вклучува неколку последователни фази (рунди) на истражувањето. Во првата фаза се спроведува индивидуално истражување на експерти, обично во форма на прашалници. Експертите даваат одговори без образложение. Потоа се обработуваат резултатите од истражувањето и се формира колективното мислење на група експерти, се идентификуваат и генерализираат аргументите во корист на разни пресуди. Во втората фаза, сите информации им се соопштуваат на експертите, и од нив се бара да ги ревидираат проценките и, доколку не се согласуваат со колективната проценка, да ги објаснат нејзините причини. Новите оценки се обработуваат повторно и се спроведува следниот чекор. Практиката покажува дека по три или четири фази, одговорите на експертите се стабилизираат и во овој момент постапката за истражување треба да се запре.

Предноста на методот Делфи е употребата на повратни информации за време на истражувањето, што значително ја зголемува објективноста и веродостојноста на стручните проценки за степенот на ризик. Сепак, овој метод бара значително време за да се спроведе целата повеќестепена постапка.

Обработката на резултатите од добиените стручни информации се определува со методот на нивно добивање и видот на презентацијата (квалитативна, квантитативна). При обработка на стручни информации, поставени се следниве задачи за проценка: колективно мислење на експертската група; доследност на стручни мислења; компетентност на експерти. При решавање на првиот проблем, доколку го има потребниот потенцијал за информации, се користат методи на математичка статистика заснована на просек на податоци. Ако потенцијалот за информации е недоволен, обработката на резултатите се заснова на методите квалитативна анализа.

Доколку има потенцијал за информации, колективното мислење на експертската група може да се изрази во следниве форми:

1) квантитативни проценки во физички мерни единици или во форма на сооднос;

2) резултати;

3) споредби во парови;

4) групирање (сортирање);

5) рангирање.

Правилата за интервјуирање експерти содржат голем број одредби кои се задолжителни за секого. Овие правила треба да обезбедат почитување на условите што се погодни за формирање на објективно мислење од страна на експерти. Овие услови вклучуваат:

1) независност на стручното формирање на сопствено мислење за настаните што се проценуваат;

2) погодност за работа со предложените прашалници (прашањата се формулирани во општо прифатени термини и треба да исклучат каква било семантичка двосмисленост, итн.);

3) логичка кореспонденција на прашањата со структурата на предметот на истражувањето;

4) прифатливо време поминато на одговарање на прашалникот, погодно време за примање прашања и издавање одговори;

5) одржување на анонимноста на одговорите за членовите на експертската група;

6) обезбедување на експерти со потребните информации.

За да се обезбеди исполнување на овие услови, треба да се развијат правила за спроведување на истражување и организирање на работата на експертска група.

Во зависност од природата на предметот што се изучува, од степенот на неговото формализирање и можноста за привлекување на потребните експерти, постапката за работа со нив може да биде различна, но во основа се состои од следниве 3 фази.

Во првата фаза, експертите се вклучени на индивидуална основа со цел да се разјаснат моделот на објектот, неговите параметри и индикатори кои се предмет на стручна проценка; разјаснување на формулацијата на прашањата и терминологијата во прашалниците; се согласуваат за соодветноста на една или друга форма на презентација на табели на експертски проценки; појасни експертски групи.

Во втората фаза, на експертите им се испраќаат прашалници со објаснувачко писмо, кое ја опишува целта на работата, структурата и постапката за изградба на табели со примери.

Ако е можно да се здружат експерти, тогаш целите и целите на прашалникот, како и сите прашања поврзани со прашалникот, може да се наведат усно. Предуслов за таква форма на експертско истражување е последователното само-пополнување на прашалниците, предмет на правилата на истражувањето.

Третата фаза на работа со експерти се спроведува по добивањето на резултатите од истражувањето во процесот на обработка и анализа на резултатите.

Во оваа фаза, експертите во форма на консултации обично ги добиваат сите потребни информации што се потребни за рафинирање на податоците и нивна конечна анализа.

Рационалната употреба на информациите добиени од експерти е можна доколку тие се претворат во форма погодна за понатамошна анализа насочена кон подготвување и донесување одлуки.

Постојат неколку начини да се користи панел експерти. Една од нив (методот на проценка на договорот) е дека секој експерт дава проценка независно од другите, а потоа, користејќи одредени техники, овие проценки се комбинираат во една генерализирана (договорена).

На пример, ако доаѓаза веројатноста за ризичен настан (стр) и i-ти експертго означува бројот pi за оваа веројатност, тогаш наједноставен начиндобивањето генерализирана проценка се состои во пресметување на просечната веројатност:

каде m е бројот на експерти кои учествуваат во испитот.

Во методот Делфи, медијаната на проценките на последниот круг од експертското истражување се зема како генерализирано мислење.

Можете исто така да ја пресметате пондерираната просечна вредност на веројатноста ако се обидете да ја земете предвид тежината (компетентноста) на самиот експерт, што се одредува врз основа на претходните активности (бројот на точни одговори на вкупниот број), или врз основа на други методи - самооценување на експертот за неговото знаење од областа поставени прашања, квалификации, позиција, академска титула, итн.:

каде што h е тежината што му се припишува на i-тиот експерт.

Постојат различни методи за проценка на компетентноста на експерт, чиј избор се одредува и според природата на проблемот што се решава и според можностите за спроведување на специфично експертско истражување. Во општ случај, вредностите на тежината што му се припишуваат на i-тиот експерт се толкуваат како веројатност да му се даде сигурна проценка. Во овој случај 0< h < 1.

Во зависност од спецификите на експертската анкета, предметот на истражување и методологијата што се користи за обработка на експертските податоци, проценките дадени од експерти можат да имаат различна скала на мерење: од 0 до 1, од 0 до 10, од ​​0 до 100. Така, експертизата што ја знаеме за утврдување на индексот БЕРИ за проценка на ризикот од осигурување користи скала од 0 до 100 поени. Во исто време, нема суштинска разлика во мерните скали; изборот на една или друга од нив во голема мера е одреден од вкусот на истражувачот што го спроведува експертското истражување. Прифатената скала на мерење може до одреден степен да влијае на изборот на методи за анализа и обработка на стручни мислења.

При анализа на собраните експертски податоци во согласност со целите на студијата и усвоените модели, потребно е да се презентираат добиените информации од експерти во форма погодна за донесување одлуки (да се организираат предмети - опции, индикатори, фактори, итн.) , како и да се утврди конзистентноста на стручните активности и веродостојноста на стручните проценки.

Така, на пример, ризиците идентификувани во процесот на квалитативна анализа мора да бидат презентирани според редоследот на нивната важност (степенот на нивното можно влијание врз нивото на загуби) или опциите за намалување на ризикот - според редоследот на нивниот избор, итн.

Постојат голем број на методи за секвенционирање, секој со предности и недостатоци, како и област на ефективна примена. Најчести од нив се рангирање, директна проценка, последователна споредба, споредба во парови.

Важна точка на стручните процедури е проценка на постојаноста на стручните активности и веродостојноста на стручните проценки.

Како што е забележано, постоечки начиниОдредувањата за веродостојноста на стручните проценки се засноваат на претпоставката дека во случај на координација на дејствијата на експертите, сигурноста на проценките е загарантирана.

Најчесто, за овие цели, се користи коефициентот на согласност (договор), чија вредност овозможува да се суди за степенот на согласност на мислењата на експертите и, како последица на тоа, за веродостојноста на нивните проценки. Факторот на согласност (Ш) се одредува од изразот:

каде: q 2? - вистинската варијанса на вкупните (нарачани) проценки дадени од експерти;

q 2 max е варијанса на вкупните (подредени) проценки во случај кога мислењата на експертите целосно се совпаѓаат.

Вредноста на коефициентот на согласност може да варира од 0 до 1. На W = 0 нема конзистентност; нема поврзаност помеѓу проценките на разни експерти. На W = 1, конзистентноста на стручните мислења е целосна.

За да се донесе одлука за употреба на проценки добиени од експерти, потребно е коефициентот на согласност да биде поголем од наведената (нормативна) вредност. Може да земете W = 0,5. Се верува дека кога W е поголем од 0,5, дејствата на експертите се поконзистентни отколку не се координирани.

Да го разгледаме одредувањето на коефициентот на согласност користејќи го следниов поедноставен пример. Нека квалитативната анализа идентификува 5 типа на ризик на кои проектот може да биде изложен за време на неговата имплементација. Експертите се соочуваат со задача да ги рангираат овие ризици (според нивната важност) според степенот на нивното можно влијание врз нивото на загуби.

Општо, коефициентот на согласност се одредува од изразот:

каде a е проценката доделена на i-та објект j-таексперт;

m е бројот на проценети објекти;

n е бројот на експерти.

Критериумите се користат и за проценка на веројатноста дека договорот на експертите не е резултат на случајни варијации во нивното мислење.

Доколку, во согласност со прифатените критериуми, мислењата на експертите може да се сметаат за договорени, тогаш проценките дадени од нив се прифаќаат и се користат во процесот на подготвување и спроведување на одлуки за управување.

Познато е дека просечната вредност на вкупниот резултат за m објекти доделени од n експерти е 1 / 2n (m + l).

Овој текст е воведен фрагмент.Од книгата Управување со кризи: Белешки за предавања авторот Бабушкина Елена

3. Методи за проценка на инвестицискиот ризик Најгорливиот проблем управување со кризиво Русија сега развој на инвестициски процеси. Во моментов, постои тенденција странските инвеститори да не веруваат во структурата на домашните инвестиции.

Од книгата Маркетинг во социјални и културни услуги и туризам авторот Безрутченко Јулија

3.3. Експертски проценки како извор на маркетинг информации Суштината на методот на експертско оценување е спроведување од страна на експертите на интуитивно и логично разгледување на поставеното прашање, при квантитативна проценка на мислењата и формалната обработка на резултатите.

Од книгата Маркетинг: Листот за измами авторот автор непознат

Од книга Одлуки за управување авторот Лапигин Јуриј Николаевич

13.4. Видови на ефективност и методи на проценка Активноста на кој било систем за управување е насочена и насочена кон добивање на одредени резултати. За нивно достигнување се трошат соодветни ресурси. Ефективноста на стратешките промени може да се утврди доколку

Од книгата Финансиски менаџмент. Креветчето авторот С.В.Загородников

22 МЕТОДИ НА ОЦЕНУВАЕ НА СРЕДСТВАТА ВО ФИНАНСИСКОТО УПРАВУВАЕ Во практиката на финансиско управување се користат повеќе методи за проценка на вкупната вредност на средствата.1. Методот на проценка на билансот на состојба се врши врз основа на податоците од последниот биланс на состојба и има голем број на

Од книгата Менаџмент на иновации: туторијал авторот Мухамедијаров А.М.

Од книгата Управување со проекти за амили авторот Портни Стенли И.

Поглавје 5 Техники за проценка на ресурсите во ова поглавје ... Како да се утврдат вештини и способности на персоналот Колку луѓе се потребни за работа на проект Извршување повеќе одговорности Планирање други ресурси Планирање на проект

Од книгата Финансиски менаџмент е лесен [Основен курс за директори и почетници] авторот Герасименко Алексеј

Од книгата Управување со ризици на организацијата авторот Ермасова Наталија Б.

Од книгата Системско решавање на проблеми авторот Лапигин Јуриј Николаевич

2.2. Статистички методи за проценка на ризик Управување со ризик значи правилно разбирање на степенот на ризик што постојано им се заканува на луѓето, имотот, финансиските резултати на економските активности. Важно е за еден претприемач да ја знае вистинската цена на ризик,

Од книгата Интернет маркетинг 3.0. Без руски рулет! авторот Раицин Михаил Александрович

12.2. Стручни методи Експерт е личност која повеќе не размислува - тој знае. Френк Хабард Методот на експертско оценување се однесува на пакет алатки за квантитативна проценка на квалитетот на алтернативите во слабо формализирана ситуација на проблеми. На пример, такви

Од книгата Менаџмент на одделот за продажба авторот Петров Константин Николаевич