Uvod

Rizik je svojstven svakom području ekonomska aktivnost... Problem rizika od posebne je važnosti u poduzetništvu, gdje intenzivne promjene u okruženju poslovnog subjekta zahtijevaju brz i energičan odgovor na transformacije koje dolaze u poslovanju. U tom slučaju potrebno je uzeti u obzir industrijske specifičnosti koje određuju čimbenike rizika, stupanj njihove manifestacije i značaj.

Nedostatak znanstveno utemeljenih pristupa analizi i procjeni rizika znanstvenih i industrijskih poduzeća dovodi do takvih neželjenih posljedica kao što su gubitak dobiti, neostvarene zalihe robe, smanjena učinkovitost ulaganja, pojava gubitaka tijekom sklapanja transakcija, smanjenje u resursnoj bazi itd.

Radovi domaćih i stranih znanstvenika posvećeni su analizi i procjeni rizika u poslovanju poduzeća. Značajan doprinos razvoju ovih pitanja dali su ekonomisti: V.A.Abchuk, A.P. Algin, K.M. Arginbaev, M.I.Bakanov, I.T.Balabanov, V.V.Bokov, V.A. Borovkova, E.S. Vasilchuk, V.V. Glushchenko, P.G. Grabovoy, V.M. Granaturov, A.M. Dubrov, B.A. Lagosha, A.A. Pervozvansky, B.A. Raizberg, V. T. Sevruk, A. A. Spivak, V. A. Černov, A.S. Shapkin, A.D. Šeremet i drugi. Među stranim znanstvenicima mogu se primijetiti sljedeći radovi: W. Barton, T. Backkai, E. Voghan, M. Green, S. Williams, K. Redhead i drugi. VA Borovkova, A. M, Omarova, VM Granaturova, E.V. Seregina, G.A. Taktarova, G.V. Chernova itd.

No, unatoč značajnoj količini istraživanja na području analize rizika i aktivnim traženjima načina za objektivnu procjenu veličine rizika, mnoga metodološka i metodološka pitanja ovog važnog problema još nisu riješena. Dakle, osobito do sada nema konsenzusa o prirodi i sadržaju gospodarskog rizika poduzeća, kriteriji i pokazatelji (opći i posebni) za procjenu ekonomskog rizika nisu potkrijepljeni, ne postoji znanstveno potkrijepljena klasifikacija čimbenika koji određuju ekonomski rizici, posebice vanjski rizici poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja.

Potreba za povećanjem procjene rizika poduzeća, a posebno istraživačkog i proizvodnog poduzeća u tržišnim uvjetima, unaprijed je odredila relevantnost teme istraživanja.

Svrha i zadaci studije. Cilj seminarski rad je poboljšati teorijske osnove te razvoj metodoloških odredbi za analizu vanjskog rizika i stručne metode za procjenu rizika znanstvenih i industrijskih poduzeća u tržišnim uvjetima funkcioniranja radi povećanja učinkovitosti njihovog razvoja.

Za postizanje tog cilja tijekom rada na kolegiju su postavljeni i riješeni sljedeći zadaci:

Analiza izvora rizika za znanstvena i industrijska poduzeća i njihova klasifikacija;

Otkrivanje karakteristika rizika u istraživačkim i proizvodnim poduzećima i njihova procjena u suvremenim uvjetima;

Razvoj metodološkog pristupa procjeni rizika u istraživačkim i proizvodnim poduzećima primjenom stručne metode.

Predmet istraživanja je analiza vanjskog rizika. Analiza vanjskog rizika shvaća se kao procjena stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti istraživačkog i proizvodnog poduzeća.

Kao predmet istraživanja odabrano je zatvoreno istraživačko -proizvodno poduzeće. Dioničko društvo Samarski horizonti.

Teorijska i metodološka osnova kolegijskog rada bili su radovi domaćih i stranih istraživača.

Informacijska baza istraživanja. Kao početne informacije tijekom istraživanja korišteni su podaci ZAO NPP Samara Horizons.

1. Analiza i procjena rizika

Problem analize, procjene i upravljanja rizicima u provedbi poduzeća proizvodne djelatnosti danas je jedan od središnjih problema ruskog gospodarstva. U planskoj ekonomiji, kada su neprofitabilna poduzeća dobivala subvencije preraspodjelom sredstava od profitabilnih poduzeća, ti problemi nisu bili toliko hitni. Trenutno, ako tvrtka ne ostvaruje dobit, a još više ako nema povrata na uložena sredstva, tada je tvrtka na rubu bankrota. Stoga je racionalno korištenje sredstava i uzimanje u obzir čimbenika rizika najvažniji trenutak u aktivnostima poduzeća.

U uvjetima formiranja tržišnih odnosa uloga i značaj pojedinih elemenata radikalno su se promijenili. proces upravljanja stoga se mijenjaju teorijski pristupi njihovoj analizi, procjeni i organizaciji u poduzeću.

Broj neriješenih problema u upravljanju ekonomskim i proizvodnim rizicima po industrijska poduzeća se u današnje vrijeme značajno povećala pojavom konkurentnog okruženja.

Istodobno, važno je uzeti u obzir da je bilo koji od objekata i subjekata proizvodne djelatnosti izložen sustavnom utjecaju rizika različitih hijerarhijskih razina: geopolitičkih, političkih, društvenih, ekonomskih, financijskih, industrijskih, trgovačkih, tehnogenih .

Moguće je smanjiti rizik, prije svega, pažljivim preliminarnim proučavanjem, proračunom operacija, izborom racionalne, manje opasne opcije djelovanja. Ispravno računovodstvo čimbenika rizika i racionalno upravljanje rizicima u poduzeću doprinose njegovom uspjehu tržišne aktivnosti, dok se druga poduzeća, čiji menadžment ne posvećuje dužnu pozornost rizicima, u sličnoj situaciji na tržištu neizbježno ispadnu neprofitabilni. Stoga su pitanja teorije i prakse procjene i upravljanja rizicima u današnje vrijeme stekla posebnu važnost.

Svrha analize rizika je pružiti potencijalnim partnerima potrebne podatke za donošenje odluka o preporučljivosti sudjelovanja u projektu i osigurati mjere za zaštitu od mogućih financijskih gubitaka. Analiza rizika provodi se slijedom prikazanim na Sl. jedan.

Slika 1. Slijed analize rizika.

Opći principi analize rizika. Kad ljudi govore o potrebi uzimanja u obzir rizika u upravljanju projektom, obično misle na njegove glavne sudionike: kupca, investitora, izvršitelja (izvođača) ili prodavatelja, kupca, kao i osiguravajuće društvo. Prilikom analize rizika bilo kojeg od sudionika projekta koriste se sljedeći kriteriji, koje je predložio poznati američki stručnjak B. Berlimer:

Gubici rizika međusobno su neovisni;

Gubitak u jednom smjeru iz "portfelja rizika" ne povećava nužno vjerojatnost gubitka u drugom smjeru (osim u slučaju više sile);

Maksimalna moguća šteta ne smije prelaziti financijske mogućnosti sudionika.

Analizu rizika možemo podijeliti u dvije međusobno komplementarne vrste: kvalitativnu i kvantitativnu. Kvalitativna analiza može biti relativno jednostavna, njezin je glavni zadatak utvrditi čimbenike rizika, faze rada tijekom čije provedbe rizik nastaje, odnosno utvrditi potencijalna područja rizika, a zatim identificirati sve moguće rizike . Kvantitativna analiza rizika, odnosno numeričko određivanje veličine pojedinih rizika i rizika projekta u cjelini, složeniji je problem. Svi čimbenici koji na ovaj ili onaj način utječu na rast stupnja rizika u projektu mogu se uvjetno podijeliti na objektivne i subjektivne.

1.1. Zone rizika i krivulja rizika

Poduzetnik bi uvijek trebao nastojati uzeti u obzir mogući rizik i poduzeti mjere za smanjenje njegove razine i nadoknadu mogućih gubitaka. To je bit upravljanja rizicima (upravljanje rizikom). Glavni cilj upravljanja rizicima (posebno za uvjete suvremene Rusije) je osigurati da se u najgorem slučaju može govoriti o nedostatku dobiti, ali ne i o bankrotu organizacije. Kako bi se procijenio stupanj prihvatljivosti komercijalnog rizika, zone rizika treba identificirati ovisno o očekivanom iznosu gubitaka. Opća shema zona rizika prikazana je na Sl. 2.

Slika 2. Područja rizika.

Područje u kojem se ne očekuju gubici, tj. Gdje ekonomski rezultat gospodarska aktivnost je pozitivna, naziva se zona bez rizika. Zona prihvatljivog rizika je područje unutar kojeg vrijednost vjerojatnih gubitaka ne prelazi očekivanu dobit i stoga poslovna aktivnost ima ekonomsku izvedivost. Granica prihvatljive zone rizika odgovara razini gubitaka jednakoj procijenjenoj dobiti. Zona kritičnog rizika je područje mogućih gubitaka koji prelaze očekivanu dobit do vrijednosti ukupnog procijenjenog prihoda (zbroj troškova i dobiti). Ovdje poduzetnik riskira ne samo da neće ostvariti nikakav prihod, već i ostvariti izravne gubitke u iznosu svih nastalih troškova.

Područje katastrofalnog rizika je područje vjerojatnih gubitaka koji prelaze kritičnu razinu i mogu doseći vrijednost jednaku vlastitom kapitalu organizacije. Katastrofalan rizik može dovesti organizaciju ili poduzetnika do kolapsa i bankrota. Osim toga, kategorija katastrofalnog rizika (bez obzira na visinu materijalne štete) trebala bi uključivati ​​rizik povezan sa prijetnjom po život ili zdravlje ljudi i pojavom gospodarskih katastrofa. Vizualni prikaz razine komercijalnog rizika daje grafički prikaz ovisnosti vjerojatnosti gubitaka o njihovoj veličini - krivulja rizika (slika 3).

Slika 3. Krivulja rizika.

Konstrukcija takve krivulje temelji se na hipotezi da je profit kao slučajna varijabla podložan normalnom zakonu distribucije i pretpostavlja sljedeće pretpostavke.

1. Najvjerojatnija dobit, jednaka izračunatoj vrijednosti - Npr. Vjerojatnost (Bp) ostvarivanja takve dobiti najveća je, a vrijednost P može se smatrati matematičkim očekivanjem dobiti. Vjerojatnost ostvarivanja dobiti, veća ili manja od izračunate, monotono se smanjuje kako rastu odstupanja.

2. Gubici se smatraju smanjenjem dobiti (ΔP) u usporedbi s izračunatom vrijednošću. Ako je stvarna dobit jednaka P, tada je ΔP = Pr - P.

Iznesene pretpostavke donekle su kontroverzne i nisu uvijek istinite za sve vrste rizika, ali u cjelini prilično točno odražavaju najopćenitije obrasce promjene komercijalnog rizika i omogućuju konstruiranje krivulje raspodjele vjerojatnosti za gubitak dobiti, koji se naziva krivulja rizika (slika 4).

Slika 4. Krivulja raspodjele vjerojatnosti gubitka dobiti.

Glavna stvar u procjeni komercijalnog rizika je sposobnost izgradnje krivulje rizika i određivanja zona i pokazatelja prihvatljivih, kritičnih i katastrofalnih rizika. Dakle, proces analize rizika uključuje sljedeće faze:

Stvaranje modela predviđanja;

Određivanje varijabli rizika;

Određivanje raspodjele vjerojatnosti odabranih varijabli i određivanje raspona mogućih vrijednosti za svaku od njih;

Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti korelacija među varijablama rizika;

Model radi;

Analiza rezultata.

Varijable rizika. To su varijable koje su kritične za održivost projekta, odnosno čak i mala odstupanja od predviđene vrijednosti negativno utječu na projekt. Analize osjetljivosti i nesigurnosti koriste se za odabir varijabli. Analizom osjetljivosti mjeri se reakcija rezultata projekta na promjene u određenoj varijabli projekta.

Analiza nesigurnosti pomaže u izolaciji varijabli visokog rizika. Skup pretpostavljenih vrijednosti varijable trebao bi biti dovoljno širok, ali s granicama: minimalne i maksimalne vrijednosti. Stoga se za svaku varijablu rizika postavlja raspon mogućih vrijednosti. Mogu se razlikovati dvije glavne kategorije raspodjele vjerojatnosti: 1) normalne, jednolike i trokutaste raspodjele (raspoređuju vjerojatnost unutar istog raspona, ali s različitim stupnjevima koncentracije u odnosu na srednje vrijednosti). Ove vrste raspodjele nazivaju se simetrične; 2) stepenaste i diskretne raspodjele. S diskretnom raspodjelom dodjeljuju se intervali raspona, od kojih svaki vjerojatnosti dodjeljuje određenu težinu postupno (slika 5).

Slika 5. Raspodjela vjerojatnosti.

Korelirane varijable. Identificiranje varijabli rizika i njihova odgovarajuća raspodjela vjerojatnosti preduvjet je za provođenje analize rizika. Nakon uspješnog završetka ove dvije faze analize, ako postoji pouzdana kompjuterski program možete prijeći u fazu modeliranja. U ovoj fazi računalo generira niz scenarija temeljenih na slučajnim brojevima generiranim pomoću specificiranih raspodjela vjerojatnosti.

Regresija i korelacija obično se koriste za analizu dostupnih podataka kako bi se olakšalo predviđanje ovisne varijable prema stvarnim ili hipotetičkim vrijednostima neovisne varijable. Kao rezultat takvih analiza izvedena je regresijska jednadžba i koeficijent korelacije. Za analizu rizika, ovo su samo ulazni podaci, a rezultat su informacije generirane tijekom simulacije. Zadatak korelacijske analize u odnosu na analizu rizika je kontrolirati vrijednosti ovisne varijable, omogućujući vam održavanje usklađenosti sa suprotnim vrijednostima neovisne varijable.

Statistički;

Stručne ocjene;

Analitički;

Kombinirana metoda.

1.2. Metoda stručnog prosuđivanja

Ova metoda pretpostavlja prikupljanje i proučavanje procjena različitih stručnjaka ( ovog poduzeća ili vanjski stručnjaci) u pogledu vjerojatnosti pojave različitih razina gubitka. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima. Provedba metode stručnih procjena znatno je komplicirana ako je broj pokazatelja procjene mali.

Varijantna i vjerojatna priroda mnogih projektnih procesa povećava ulogu stručnog prosuđivanja u određivanju ekonomskih i financijskih pokazatelja. Takve se procjene dosta redovito koriste kako u domaćoj tako i u inozemnoj praksi. Tijekom prijelaznog razdoblja uloga stručnih mišljenja u određivanju odgovarajućih pokazatelja značajno se povećava budući da pokazatelji koji se koriste za izračun nisu propisani. Odgovarajuća stručna ocjena može se dobiti i nakon provođenja posebnih studija i korištenjem akumuliranog iskustva vodećih stručnjaka. Povećanje rizika u provedbi projekta zahtijeva temeljitiju procjenu kritičnih trenutaka njegove provedbe. Skup početnih pokazatelja, koji se često međusobno natječu, uključuje korištenje stručnih procjena za izradu kriterija kvalitete projekta. Stoga sustav procjene ulaganja u suvremenim uvjetima silom nužnosti postaje "ljudsko-algoritamski", a uloga ljudskog stručnjaka je odlučujuća. Vještačenje je mišljenje stručnjaka o određenom pitanju identificirano posebnom metodom. Za donošenje odluke u fazi izrade studije tehničke izvedivosti potrebna je stručna procjena. No, već u studiji izvedivosti broj stručnih ocjena trebao bi biti minimalan. Postupna procjena rizika temelji se na činjenici da se rizici utvrđuju za svaku fazu projekta zasebno, a zatim se pronalazi ukupni rezultat za cijeli projekt. Obično je svaki projekt podijeljen u faze: pripremne (provedba cijelog opsega poslova potrebnih za početak projekta); izgradnja (podizanje potrebnih zgrada i građevina, kupnja i ugradnja opreme); funkcioniranje (dovođenje projekta u puni kapacitet i stvaranje dobiti). Priroda investicijskog projekta kao nečega što se radi na individualnoj osnovi u biti ostavlja jedinu priliku za procjenu vrijednosti rizika - korištenje mišljenja stručnjaka. Svaki stručnjak koji radi zasebno ima popis primarnih rizika za sve faze projekta i traži se da procijeni vjerojatnost nastanka rizika u skladu sa sljedećim sustavom ocjenjivanja:

0 - rizik se smatra beznačajnim;

25 - rizik najvjerojatnije nije realiziran;

50 - ništa definitivno o događaju

ne možeš reći;

75 - rizik će se najvjerojatnije očitovati;

100 - rizik je realiziran.

Procjene stručnjaka podliježu analizi dosljednosti koja se provodi prema određenim pravilima. Prvo, najveća dopuštena razlika između procjena dvaju stručnjaka za bilo koji faktor ne smije prelaziti 50. Usporedbe se izrađuju modularno (znakovi plus ili minus se ne uzimaju u obzir), čime se uklanjaju neprihvatljive razlike u procjenama stručnjaka o vjerojatnosti određenog rizik. Ako je broj stručnjaka veći od tri, tada se ocjenjuju uporediva mišljenja u paru. Drugo, kako bi se procijenila dosljednost mišljenja stručnjaka o čitavom nizu rizika, identificirano je par stručnjaka čija se mišljenja najjače razlikuju. Za izračunavanje odstupanja, procjene se zbrajaju po modulu, a rezultat se dijeli s brojem jednostavnih rizika. Kvocijent podjele ne smije prelaziti 25. U slučaju da se utvrde kontradikcije između mišljenja stručnjaka (barem jedno od gore navedenih pravila nije ispunjeno), o njima se raspravlja na sastancima sa stručnjacima. U nedostatku kontradikcija, sve stručne procjene svode se na prosjek (aritmetička sredina), što se koristi u daljnjim izračunima. Poseban problem predstavlja opravdanost i procjena prioriteta. Njegova suština leži u potrebi da se stručnjaci koji procjenjuju vjerojatnost rizika oslobode procjene važnosti svakog pojedinačnog događaja za cijeli projekt. Ovaj posao trebaju izvesti programeri projekta, odnosno tim koji priprema popis rizika za procjenu. Zadatak stručnjaka je dati procjenu rizika. Nakon utvrđivanja vjerojatnosti za jednostavne rizike (dobivanje prosječne stručne procjene), potrebno je pribaviti integralnu procjenu rizika cijelog projekta. U tu svrhu najprije se izračunavaju rizici svake podfaze ili sastava faza: funkcioniranja, financijskih i ekonomskih, tehnoloških, društvenih i okolišnih. Zatim se izračunavaju rizici svake faze - pripremne, izgradnje, funkcioniranja.

Druga važna metoda istraživanja rizika je modeliranje problema izbora pomoću "stabla odlučivanja". Ova metoda uključuje grafičku konstrukciju opcija za odluke koje se mogu donijeti. Grane "stabla" koreliraju subjektivne i objektivne procjene mogućih događaja. Prateći izgrađene grane i koristeći posebne metode izračuna vjerojatnosti, svaki se put procjenjuje, a zatim se bira manje rizičan.

2. Analiza vanjskog rizika u istraživačko -proizvodnom poduzeću "Samara Horizons"

Analiza vanjskog rizika odnosi se na procjenu stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti poduzeća. Za to su razvijeni matematički model i metoda za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja. Ro ou, a također prikazuje odnos ovog pokazatelja s izborom optimalne strategije razvoja organizacije.

1. Stručno iz cijelog seta vanjski faktori rizika, postoje mnogi osnovni čimbenici koji su najznačajniji za poduzeće: politički, ekonomski, društveni, znanstveni i tehnički, ekološki. Dodaju se i drugi čimbenici koji odgovaraju opsegu poslovanja.

2. Sastaviti osnovnu jednadžbu za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van :

, (1)

gdje w i – specifična gravitacija(značaj) pokazatelja (); x i- pokazatelj koji karakterizira stupanj rizika (osnovni faktor); M- broj razmatranih komponenti makroekonomskog okruženja koje stvaraju rizik, tj. osnovni čimbenici koji stvaraju rizik.

U točki 1. identificirano je pet osnovnih čimbenika, stoga, M = 5.

3. Na temelju metoda za procjenu važnosti kriterija (metoda jednostavnog rangiranja, metoda parne usporedbe itd.), Određuju se ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora. Ako su svi čimbenici jednake važnosti (jednako poželjni ili ne postoji sustav preferencija), tada

w i = 1/ M =1/5 = 0.2.(2)

4. Stručno, za svaki osnovni čimbenik razlikuje se podskup sastavnih čimbenika (C-čimbenici). Na primjer, za osnovni faktor "Okoliš" identificirana su tri C-faktora (Tablica 1).

5. Na temelju stručnih metoda i metoda za procjenu važnosti kriterija određuje se razina (očekivana manifestacija) svakog C-faktora i njegova težina u odnosu na osnovni faktor (vidi tablicu 1).

6. Na temelju sheme agregacije matrice izračunava se agregatni pokazatelj za svaki osnovni faktor. Kako bi se koristila shema agregacije matrica, uvodi se jezična varijabla "Faktorska razina" sa skupom vrijednosti termina T 1 = "Vrlo nisko, nisko, prihvatljivo, visoko, vrlo visoko" ili T 2 = "Nisko, prihvatljivo, visoko"... Kao prijevoznik x jezična varijabla je segment stvarne osi - 01-prijevoznik .

Tablica 1 - Ponderi i očekivani C -faktori za početnu vrijednost

faktor "okoliša"

Također uvodimo sustav od pet (tri) odgovarajućih funkcija pripadnosti m i ( x) trapezoidni oblik (analitički prikaz (tablica 2)) i skup čvorne točke a j = (0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 0,9) za T 1 ili a j = (0,1, 0,5, 0,9) za T 2 , koje su apscise maksimuma odgovarajućih funkcija pripadnosti na 01-nositelju, ravnomjerno su udaljene jedna od druge na 01-nositelju i simetrične su u odnosu na čvor 0.5.

Tada se jezična varijabla "Faktorska razina", definirana na 01-nositelju, zajedno sa skupom čvornih točaka naziva standardni petorazinski (trorazinski) nejasni 01-klasifikator .

Kvantitativna vrijednost zbirnog osnovnog faktora određena je formulom dvostruke konvolucije:

, (3)

gdje a j- čvorne točke standardnog klasifikatora na pet razina, p i- težina i - faktor u konvoluciji, m ij (x i) je vrijednost funkcije pripadnosti j - razinu kvalitete u odnosu na trenutnu vrijednost i - th faktor.

Prepoznavanje razine prema (4.1–4.5) ili (5.1–5.3) to pokazuje C 1 definitivno je prosječna razina; C 2- s razinom povjerenja 0,5 je srednja, a s istim povjerenjem visoka. Prepoznavanje razine C 3 daje jednoznačno priznavanje ove razine kao niske (tablica 3).

Tablica 2 - Analitički prikaz funkcija

pribor za T 1 i T 2

T 1	T 2
. (4.1) . (4.2) . (4.3) . (4.4) . (4.5)	. (5.1) . (5.2) . (5.3)

Tablica 3 - Prepoznavanje razine C -faktora na standardu

petostepeni klasifikator 01

Čimbenici	Značaj (težina)	Funkcije članstva (vjerojatnost) za razine C-faktora
		Vrlo nisko ( m 1)	Kratak	Prosječno	Visoko	Vrlo visoka ( m 5)
C 1	0.2	0	0	1	0	0
C 2	0.5	0	0	0.5	0.5	0
C 3	0.3	0	1	0	0	0
Sidrene točke		0.1	0.3	0.5	0.7	0.9

Tijekom izračuna pomoću matrice iz tablice 3 dobiven je sljedeći rezultat:

0.2*1*0.5+0.5*(0.5*0.5+0.5*0.7)+0.3*1*0.3 = 0.1+0.3+0.09 = 0.49.

Slično, matrična konvolucija provodi se za sve osnovne čimbenike koji stvaraju rizik, pa se kao rezultat dobivaju agregatni pokazatelji koji karakteriziraju stupanj rizika za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van .

7. Izračunajmo integralni pokazatelj stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van prema malo izmijenjenoj formuli (1):

, (6)

gdje je zbirni pokazatelj za i - osnovni faktor.

8. Na temelju klasifikatora na pet ili tri razine provodi se postupak prepoznavanja R van(tablica 4).

Vanjsko okruženje mijenja svoje stanje s vremenom. Njegova visoka dinamika i nesigurnost utjecajnih čimbenika zahtijevaju ogromna sredstva za izgradnju kapaciteta za suzbijanje prijetnji. S tim u vezi, poduzeće, kako bi održalo glavne parametre svojih aktivnosti, stvorilo preduvjete za razvoj i povećalo učinkovitost, može prognozirati utjecaj makroekonomskog okruženja na temelju izračuna integralnog pokazatelja.

Tablica 4 - Klasifikacija razine integralnog pokazatelja
utjecaj vanjskog okruženja na temelju nejasni 01-klasifikatori

Vrsta klasificirati cator	Interval vrijednosti R van	Klasifikacija razine parametara	Stupanj procijenjenog povjerenje (funkcija članstva)
Petostepeni	0 £ R van 0,15 GBP	Vrlo nisko	1
	0 .15 < R van < 0.25	Vrlo nisko	m 1 = 10 ´ (0,25 - R van)
		Kratak	1 m 1 = m 2
	0,25 GBP R van 0,35 kn	Kratak	1
	0.35 < R van < 0.45	Kratak	m 2 = 10 ´ (0,45 - R van)
		Prihvatljiv	1 m 2 = m 3
	0,45 funti R van 0,55 GBP	Prihvatljiv	1
	0.55< R van < 0.65	Prihvatljiv	m 3 = 10 ´ (0,65 - R van)
		Visoko	1 m 3 = m 4
	0,65 kn R van 0,75 GBP	Visoko	1
	0.75 < R van < 0.85	Visoko	m 4 = 10 ´ (0,85 - R van)
		Vrlo visoka	1- m 4 = m 5
	0,85 GBP R van 1,0 GBP	Vrlo visoka	1
Troslojni	0 £ R van 0,2 £	Kratak	1
	0.2 < R van < 0.4	Kratak	m 1 = 5 ´ (0,4 - R van)
		Prihvatljiv	1 m 1 = m 2
	0,4 GBP R van 0,6 funti	Prihvatljiv	1
	0.6 < R van < 0.8	Prihvatljiv	m 2 = 10 ´ (0,8 - R van)
		Visoko	1 m 2 = m 3
	0,8 funti R van 1,0 GBP	Visoko	1

To omogućuje vremensku prilagodbu novim uvjetima i, u skladu s tim, planiranje i provođenje njihovih aktivnosti prema jednom od prethodno razvijenih scenarija. Tablica 5 prikazuje moguće vrijednosti pokazatelja kretanja u makroekonomskom okruženju na skali [-1; +1] - TPmax, kao i odgovarajuće scenarije.

Tablica 5 - Pokazatelji kretanja u makroekonomskom okruženju

Ovisnost razvojnog scenarija o integralnom pokazatelju utjecaja vanjskog okruženja prikazana je na slici. Os X - vrijednost pokazatelja R vanÎ, ordinata - TPmax Î [–1; +1].

Graf ovisnosti R van i TPmax

Na primjer, R van Î odgovara prihvatljivoj razini (vidi tablicu 4). Na ovom intervalu TPmax uzima vrijednosti iz raspona [–0,3; +0,3], što odgovara scenariju stabilizacije (vidi tablicu 5). R van Î postavlja visoku razinu pokazatelja (vidi tablicu 4), koja je odgovorna za umjereno pesimističan scenarij: što bliže R van jednom, više pesimizma. Naprotiv, optimističniji scenariji odgovaraju nižem integralnom pokazatelju utjecaja vanjskog okruženja.

2.1. Aprobacija razvijenog modela

Iskustvo broj 1. Faze modeliranja prema metodi

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene i tehničke, društveno-ekonomske i okolišne (tablica 6.). Stručne procjene i ponderi izračunati su od 2009. Nisu provedena dodatna istraživanja.

Tablica 6 - Čimbenici ekonomskog rizika u aktivnostima

proizvodno poduzeće (izvor: R.M. Kačalov)

1	2	3	4	5
	Naziv faktora	Koeficijent težine (VK)	Stručni sud (EA) (od 0 do 10)	Bilješke (uredi)
1. POLITIČKI ČIMBENICI
110.01	Domaća i vanjskopolitička situacija (0 - stabilno, 10 - nestabilno)	0,05	4
110.02		0,05	5
110.03		0,1	4
110.04		0,3	4
1	2	3	4	5
110.05	Nacionalizacija (deprivatizacija (ili eksproprijacija za nerezidente) bez odgovarajućih mirovine (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,3	2
110.06	Uvođenje ograničenja pri konverziji rublje	0,1	5
110.07		0,05	3
110.08		0,05	3
S VK i = 1
2. SOCIO-EKONOMSKI ČIMBENICI
120.01	Mogućnost kardinalne prilagodbe pravila ponašanja vanjskoekonomske aktivnosti (0 - nije moguće, 10 - vrlo stvarno)	0,05	2
120.02		0,05	2
120.03		0,1	5
120.04		0,1	4
120.05		0,2	7
120.06	Oscilacije tečaja rublje iznad predviđenog koridora ili devalvacija rublje (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,1	3
1	2	3	4	5
120.07		0,1	3
120.08		0,1	8
120.09		0,2	4
S VK i = 1
3. ČIMBENICI OKOLIŠA
130.01		0,02	4
130.02		0,5	5
130.03		0,3	3
S VK i = 1

4. ZNANSTVENI I TEHNIČKI ČIMBENICI 140.01

uz niže troškove

(0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)

0,2 3 140.02 0,2 2 140.03

Ovladavanje konkurentima proizvodnje zamjenskog proizvoda

(0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)

0,1 6 140.04 0,3 5 1 2 3 4 5 140.05 0,15 3 140.06 0,05 4 S VK i = 1

R van :

Tablica 7 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (7).

Tablica 7 - Nazivi osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (7)

3. Ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 7. Faktori su ekvivalentni, izračun se vrši prema formuli (2).

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 6.

5. Stručne procjene, ponderi i vjerojatnosti C-faktora prikazani su u tablici 6.

6. Tablica 8 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor.

Tablica 8 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja

za svaki osnovni faktor x i

R van :

- za klasifikator na pet razina

- za klasifikator na tri razine 8. Tablica 9 prikazuje rezultate prepoznavanja R van na temelju klasifikatora na tri i pet razina.

Tablica 9 - Rezultati prepoznavanja R van zasnovan

Vrsta klasifikatora	Troslojni	Petostepeni
Proizlaziti postupci prepoznajući	100% prihvatljivo	Nisko za 50% Prihvatljivo 50%
TPmax vrijednost	0,11	0,29
Trend promjene makroekonomsko okruženje dano razini R van	Nedostatak dinamike promjena. Preporuča se odabrati stabilizacijski (preduvjeti za razvoj i povećanje učinkovitosti) scenarij za razvoj organizacije.

Dodatno je izračunat pokazatelj TPmax koji karakterizira opći trend promjena u makroekonomskom okruženju za odabrane čimbenike koji stvaraju rizik. Rezultat njegove procjene na zadanoj razini R van također predstavljen u tablici 9. U oba slučaja, trend promjena u makroekonomskom okruženju karakterizira odsutnost dinamike promjena, preporučuje se odabir stabilizacijskog (preduvjeti za razvoj i povećanje učinkovitosti) scenarija razvoja organizacije .

2. Faze modeliranja prema metodi

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene, tehničke i okolišne (vidi tablicu 6.). Društveno-ekonomski čimbenici podijeljeni su u dvije skupine: društvene i ekonomske. Stručne procjene i ponderi izračunati su od studenog 2009. (Tablica 10). U ispitivanju su sudjelovali stručnjaci iz ZAO NPP Samara Horizons, Samara, Samarska regija, Ruska Federacija.

Tablica 10 - Stručne procjene i ponderi formiranja rizika

čimbenici

1	2	3	4
№	Naziv faktora	Koeficijent težine (VK)	Stručni sud (EA) (od 0 do 10)
1. POLITIČKI ČIMBENICI
1		0,05	1
2	Stabilnost vlade (0 - visoka, 10 - pod prijetnjom promjene)	0,05	2
3	Separatističke tendencije u regijama (0 - odsutno, 10 - dominantno)	0,1	2
4	Mogućnost lokalnih etnopolitičkih sukoba i građanskih nemira (procjena društvene nestabilnosti u regiji: 0 - stabilno, 10 - izuzetno napeto)	0,3	5
5		0,3	2
6		0,1	3
7	Raskid ugovora uslijed radnji vlasti zemlje druge ugovorne strane, koje nisu predviđene uvjetima više sile (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,05	6
8	Kršenje ugovora od strane vlade (0 - nije moguće, 10 - vrlo realno)	0,05	3
S VK i = 1
2. SOCIJALNI ČIMBENICI
1	Pogreška poreznog osoblja (0 - nije moguće, 10 - vrlo realno)	0,1	5
2	Pad efektivne potražnje u geografskom sektoru tržišta tradicionalnih proizvoda (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	7
3	Pogoršanje životnog standarda zaposlenika bez krivnje poslodavca (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	4
4	Fluktuacija osoblja (0 - beznačajno, 10 - vrlo značajno)	0,1	3
5	Odljev visokokvalificiranih stručnjaka u "grad" i konkurentske tvrtke (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	5
6	Stroža pravila / uvjeti za dobivanje subvencija / beneficija za stanovanje (0 - nije moguće, 10 - vrlo realno)	0,3	4
S VK i = 1
3. EKONOMSKI ČIMBENICI
1		0,05	3
2	Uvođenje službenih ograničenja kretanja kapitala (1 - slobodno kretanje, 10 - zabranjeno kretanje)	0,05	2
3	Nemotivirano kršenje uvjeta ugovora (promjena cijene sirovina, materijala, komponenti, poluproizvoda itd. Nakon sklapanja ugovora) (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,15	5
4		0,1	2
5	Pojava novih poslovnih subjekata -konkurenata (u istom tržišnom sektoru) (0 - beznačajan konkurent, 10 - vrlo značajan konkurent)	0,2	4
6	Izloženost neprijateljskom preuzimanju (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	6
7	Ukidanje uslužne banke: stečaj ili oduzimanje licence (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,25	2
8	Pad investicijske atraktivnosti regije, industrije itd. (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,05	2
9	Pooštravanje pravila i zahtjeva za dobivanje državnih subvencija, povlaštenih zajmova itd., S ciljem razvoja poslovanja, industrije (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,05	2
S VK i = 1
4. ČIMBENICI OKOLIŠA
1	Promjene u regionalnoj ekološkoj situaciji (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	4
2	Pooštravanje ekoloških zahtjeva u regiji poduzeća (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,5	5
3	Uvođenje ograničenja u korištenju lokalnog prirodni resursi(0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,3	3
S VK i = 1
5. ZNANSTVENI I TEHNIČKI ČIMBENICI
1	Nastup kod natjecatelja nova tehnologija proizvodnja s nižim troškovima (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	3
2	Pojava novog proizvođača robe ili usluga u sektoru tradicionalnih proizvoda poduzeća (0 - beznačajan konkurent, 10 - vrlo značajan konkurent)	0,3	4
3		0,1	5
4	Ubrzano kopiranje inovacija u poduzeću od strane konkurenata upotrebom industrijske špijunaže (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	3
5	Iznenadna destabilizacija industrije: tehnološki proboj u drugim industrijama, koji je obezvrijedio gotov razvoj i recepte i inovativne radnje poduzeća (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	3
6	Poremećaj komunikacije između poduzeća kao poslovnih subjekata: nepredviđene promjene u okruženju ili fizički uvjeti za kretanje robnih, financijskih, radnih, itd. Resursa (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	6
S VK i = 1

2. Osnovna jednadžba za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja R van :

Tablica 11 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (8).

Tablica 11 - Nazivi osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (8)

3. Ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 11. Stupac "Težina faktora" podijeljen je u tri dijela: lijevo - svi su čimbenici jednaki, izračun se vrši prema formuli (2); srednja vrijednost - čimbenici su strogo poredani, ponderi se izračunavaju metodom Fishburne (formula (9)); desno - težine faktora postavljaju se ručno s izričitom naznakom sklonosti:

. (9)

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 10.

5. Stručne procjene i ponderi C-faktora prikazani su u tablici 10.

6. Tablica 12 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor, ovisno o odabranoj vrsti 01-klasifikatora.

Tablica 12 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i

7. Rezultati izračunavanja integralnog pokazatelja stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van ovisno o izboru metode izračuna pondera i vrsti klasifikatora prikazane su u tablici 13.

Tablica 13 - Rezultati proračuna R van

8. Tablice 14 i 15 prikazuju rezultate prepoznavanja R van R van također prikazani u tablicama 14 i 15.

Tablica 14 - Rezultati prepoznavanja R van zasnovan

trorazinski klasifikator

Metoda izračunavanja pondera	Ekvivalent	Fishburne	Ručno
	Trorazinski 01-klasifikator definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao 100% prihvatljivo	Trorazinski 01-klasifikator definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Nisko za 15% 85% prihvatljivo	Trorazinski 01-klasifikator definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Nisko za 10% Prihvatljivo 90%
TPmax vrijednost	0,26	0,37	0,34
R van	Karakterizira ga nedostatak dinamike promjena. Preporuča se odabrati stabilizacijski (preduvjeti za razvoj i povećanje učinkovitosti) scenarij za razvoj organizacije.		Karakterizira ga pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj organizacije.

Tablica 15 - Rezultati prepoznavanja R van zasnovan

petostepeni klasifikator

Metoda izračunavanja pondera	Ekvivalent	Fishburne	Ručno
Rezultat postupka priznavanja	Petostepeni klasifikator 01 definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Nisko za 60% Prihvatljivo 40%	Petostepeni klasifikator 01 definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Nisko za 80% Prihvatljivo 20%	Petostepeni klasifikator 01 definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Nisko za 70% Prihvatljivo na 30%
TPmax vrijednost	0,31	0,37	0,34
Trend promjena makroekonomskog okruženja na zadanoj razini R van	Karakterizira ga pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj organizacije.	Karakterizira ga pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj organizacije.	Karakterizira ga pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj organizacije.

Analiza rezultata omogućuje nam zaključiti da je, ovisno o izboru tipa 01-klasifikatora, pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja definiran kao nizak ili prihvatljiv. Trend promjena u makroekonomskom okruženju karakterizira pozitivna dinamika ili stabilnost. Preporuča se odabrati umjereno optimističan scenarij za razvoj poduzeća. Za reosiguranje možete odabrati stabilizacijski scenarij razvoja. Konačni izbor ovisi o donositelju odluke.

Iskustvo broj 3. Retrospektivno

1. Kao osnova uzima se podjela vanjskih čimbenika koji stvaraju rizik na: političke, znanstvene i tehničke, društveno-ekonomske i okolišne (vidi tablicu 6.). Stručne procjene i ponderi izračunati su od 2009. (Tablica 16). U ispitivanju su sudjelovali stručnjaci iz ZAO NPP Samara Horizons.

Tablica 16 - Stručne procjene i ponderi formiranja rizika

čimbenici

1	2	3	4
№	Naziv faktora	Koeficijent težine (VK)	Stručni sud (EA) (od 0 do 10)
1. POLITIČKI ČIMBENICI
1	Domaća i vanjskopolitička situacija (0 - stabilno, 10 - nestabilno)	0,2	8
2	Stabilnost vlade (0 - visoka, 10 - pod prijetnjom promjene)	0,2	7
3	Separatističke tendencije u regijama (0 - odsutno, 10 - dominantno)	0,1	8
4	Mogućnost lokalnih etnopolitičkih sukoba i građanskih nemira (procjena društvene nestabilnosti u regiji: 0 - stabilno, 10 - izuzetno napeto)	0,25	8
5	Nacionalizacija (deprivatizacija (ili eksproprijacija za nerezidente) bez odgovarajuće naknade (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,05	4
6	Uvođenje ograničenja konverzije rublje (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,1	6
7	Raskid ugovora uslijed radnji vlasti zemlje druge ugovorne strane, koje nisu predviđene uvjetima više sile (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,05	3
1	2	3	4
8	Kršenje ugovora od strane vlade (0 - nije moguće, 10 - vrlo realno)	0,05	5
S VK i = 1
2. SOCIO-EKONOMSKI ČIMBENICI
1	Mogućnost kardinalnih prilagodbi pravila za obavljanje vanjske gospodarske aktivnosti (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	8
2	Uvođenje službenih ograničenja kretanja kapitala (1 - slobodno kretanje, 10 - zabranjeno kretanje)	0,1	7
3	Pogreške poreznog osoblja (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,05	5
4	Nemotivirano kršenje uvjeta ugovora (promjena cijene sirovina, materijala, komponenti, poluproizvoda itd. Nakon sklapanja ugovora) (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,05	4
5	Pad efektivne potražnje u geografskom sektoru tržišta tradicionalnih proizvoda (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,25	7
6	Oscilacije tečaja rublje iznad predviđenog koridora ili devalvacija rublje (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,1	6
7	Pojava novih poslovnih subjekata -konkurenata (u istom tržišnom sektoru) (0 - beznačajan konkurent, 10 - vrlo značajan konkurent)	0,05	3
8	Izloženost neprijateljskom preuzimanju (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	8
9	Ukidanje uslužne banke: stečaj ili oduzimanje licence (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,2	6
S VK i = 1
3. ČIMBENICI OKOLIŠA
1	Promjene u regionalnoj ekološkoj situaciji (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	4
2	Pooštravanje ekoloških zahtjeva u regiji poduzeća (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,5	5
3	Uvođenje ograničenja u korištenju lokalnih prirodnih resursa (0 - nije moguće, 10 - vrlo realno)	0,3	3
S VK i = 1
14. ZNANSTVENI I TEHNIČKI ČIMBENICI
1	Pojava nove proizvodne tehnologije za konkurente s nižim troškovima (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,2	2
2	Pojava novog proizvođača robe ili usluga u sektoru tradicionalnih proizvoda poduzeća (0 - beznačajan konkurent, 10 - vrlo značajan konkurent)	0,2	5
3	Ovladavanje konkurentima proizvodnje zamjenskog proizvoda (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,1	5
4	Ubrzano kopiranje inovacija u poduzeću od strane konkurenata upotrebom industrijske špijunaže (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,3	5
1	2	3	4
5	Iznenadna destabilizacija industrije: tehnološki proboj u drugim industrijama, koji je obezvrijedio gotov razvoj i recepte i inovativne radnje poduzeća (0 - nemoguće, 10 - vrlo stvarno)	0,15	3
6	Poremećaj komunikacije između poduzeća kao poslovnih subjekata: nepredviđene promjene u okruženju ili fizički uvjeti za kretanje robnih, financijskih, radnih, itd. Resursa (0 - nemoguće, 10 - vrlo realno)	0,05	7
S VK i = 1

2. Osnovna jednadžba za izračun integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja - formula (7).

Tablica 17 prikazuje dekodiranje oznaka iz formule (7).

Tablica 17 - Imena osnovnih čimbenika x i te vrijednosti pondera čimbenika w i za formulu (7)

3. Ponderi (značajnost) svakog osnovnog faktora prikazani su u tablici 17. Faktori su strogo poredani, izračun je izvršen prema Fishburneovoj metodi (formula (9)).

4. Sastavni čimbenici (C-čimbenici) za svaki osnovni faktor prikazani su u tablici 16.

5. Stručne procjene, ponderi i vjerojatnosti C-faktora prikazani su u tablici 16.

6. Tablica 18 prikazuje rezultate izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i .

Tablica 18 - Rezultati izračuna agregatnog pokazatelja za svaki osnovni faktor x i

7. Rezultat izračunavanja integralnog pokazatelja stupnja utjecaja vanjskog okruženja R van :

- za klasifikator na tri razine;

- za klasifikator na pet razina.

8. Tablica 19 prikazuje rezultate priznavanja R van na temelju klasifikatora na tri i pet razina. Dodatno je izračunat pokazatelj TPmax koji karakterizira opći trend promjena u makroekonomskom okruženju za odabrane čimbenike koji stvaraju rizik. Rezultat njegove procjene na zadanoj razini R van također predstavljen u Tablici 19. U oba slučaja trend promjena u makroekonomskom okruženju okarakteriziran je kao negativan za neke čimbenike vanjskog okruženja. Preporuča se odabrati umjereno pesimističan scenarij za razvoj organizacije. Sve u svemu, to nije u suprotnosti s povijesnim podacima - politička i ekonomska situacija u zemlji iznimno je napeta.

Tablica 19 - Rezultati prepoznavanja R van zasnovan

klasifikatori na tri i pet razina

Vrsta klasifikatora	Troslojni	Petostepeni
Proizlaziti postupci prepoznajući	Trorazinski 01-klasifikator definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Prihvatljivo 90% Visoko za 10%	Petostepeni klasifikator 01 definira izračunati pokazatelj utjecaja vanjskog okruženja kao Prihvatljivo 40% Visoko za 60%
TPmax vrijednost	-0,34	-0,31
Trend promjena makroekonomskog okruženja na zadanoj razini R van	Okarakteriziran je kao negativan za neke čimbenike okoliša. Preporuča se odabrati umjereno pesimističan scenarij za razvoj organizacije.

Akrobacija razvijenog modela za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja na povijesne uvjete (eksperiment br. 1 i br. 3) omogućuje nam zaključivanje o dosljednosti rezultata simulacije i, posljedično, o primjerenosti sam model.

Zaključak

Općenito, uporaba stručne metode procjene rizika omogućuje vizualno praćenje utjecaja pojedinih početnih čimbenika na konačni rezultat projekta, kako bi u preliminarnoj fazi identificirali najznačajnije čimbenike rizika, poduzeli radnje kako bi ih sveli na minimum.

Većina odluka menadžmenta donosi se u uvjetima rizika, što je posljedica niza čimbenika: nedostatka potpunih informacija, prisutnosti suprotnih tendencija, elemenata slučajnosti i mnogo više. U kontekstu ruske nestabilnosti, problem rizika od velike je važnosti za potkrepljivanje upravljačkih odluka ne samo strateške prirode, već i u fazi kratkoročnog planiranja. S tim u vezi, problem procjene rizika financijsko -ekonomskih aktivnosti poduzeća dobiva neovisno teorijsko i primijenjeno značenje kao važna sastavnica teorije i prakse upravljanja. Rizik treba shvatiti kao posljedicu radnje ili nečinjenja, uslijed čega postoji stvarna mogućnost dobivanja nesigurnih rezultata različite prirode, koji pozitivno i negativno utječu na financijske i gospodarske aktivnosti poduzeća. Većina istraživača napominje da poduzeća ne bi trebala izbjegavati rizik u fazi donošenja odluka, već biti sposobna kompetentno i profesionalno njime upravljati. U tu se svrhu provodi analiza rizika. Svrha analize rizika je pružiti potencijalnim partnerima potrebne podatke za donošenje odluka o preporučljivosti sudjelovanja u projektu i osigurati mjere za zaštitu od mogućih financijskih gubitaka.

Trenutno su sljedeće metode analize rizika najčešće:

Statistički;

Stručne ocjene;

Analitički;

Vrednovanja financijska održivost i solventnost;

Procjene isplativosti troškova;

Analiza posljedica akumulacije rizika;

Način korištenja analoga;

Kombinirana metoda.

Metoda stručnih procjena razlikuje se u načinu prikupljanja informacija za konstruiranje krivulje rizika. Ova metoda pretpostavlja prikupljanje i ispitivanje procjena različitih stručnjaka (poduzeća ili vanjskih stručnjaka) o vjerojatnosti različitih razina gubitaka. Procjene se temelje na uzimanju u obzir svih čimbenika financijskog rizika, kao i na statističkim podacima.

Tijekom rada provedena je analiza vanjskog rizika. Analiza vanjskog rizika odnosi se na procjenu stupnja utjecaja vanjskog okruženja na aktivnosti poduzeća. Za to su razvijeni matematički model i metoda za izračunavanje integralnog pokazatelja utjecaja vanjskog okruženja. Ro ou, a također prikazuje odnos ovog pokazatelja s izborom optimalne strategije razvoja organizacije. Vanjsko okruženje s vremenom mijenja svoje stanje. Njegova visoka dinamika i nesigurnost utjecajnih čimbenika zahtijevaju ogromna sredstva za izgradnju kapaciteta za suzbijanje prijetnji. S tim u vezi, poduzeće, radi očuvanja glavnih parametara svojih aktivnosti, stvaranja preduvjeta za razvoj i povećanje učinkovitosti, može predvidjeti utjecaj makroekonomskog okruženja na temelju izračuna integralnog pokazatelja.

Bibliografija

1. Algin A.P. Rizik i njegova uloga u javni život... - M.: Misao, 2004.

2. Algin A.M. Aspekti ekonomskog rizika. - M.: Znanje, 2005 (monografija).

3. Balabanov I. T. Upravljanje rizicima. - M.: Financije i statistika, 2006.

4. Prazna I.A. Upravljanje ulaganjima: tečaj obuke. -K.: Elga-N, Nika-Centar, 2005 (zbornik).

5. Grabovoi P.G., Petrova SI. Rizici u moderno poslovanje... - M.: ALANCE, 2004. (zbornik).

6. Granaturov VM Ekonomski rizik. Bit, metode mjerenja, načini redukcije. Posao i usluge, 2005.

7. Granaturov V.M. Ekonomski rizik. - M.: Posao i usluge, 2008 (monografija).

8. Degtyareva OI, Kandinskaya OA Mjenjačko poslovanje. - M.: UNITI, 2009. (monografija).

16. Raisberg BA. Poduzetništvo i rizik. - M.: INFRA-M, 2006. (monografija).

17. Crvenokosa K, Hughes S. Upravljanje financijskim tržištima. - M.: INFRA-M, 2006. (monografija).

18. Rizici u suvremenom poslovanju / P.G. Grabovoy i drugi - M.: Izdavačka kuća "Alans", 2004. (zbornik).

19. Rizici u vanjskoekonomskoj aktivnosti poduzeća. / V.P. Bocharnikov, S.M. Repetsky i DR. - Kijev: INEX, 2007 (zbornik).

20. Roik V.D. Profesionalni rizici: procjena; kontrolirati; osiguranje. M., 2004. (monografija).

21. Tapman L.N. Rizici u gospodarstvu. M.: Jedinstvo-Dana, 2005 (zbornik).

22. Ustenko O. L. Teorija ekonomskog rizika: Monografija. - K.: MAUP, 2007. (monografija).

23. Fishburne P. Teorija korisnosti za donošenje odluka. - M.: Nauka, 2008. (monografija).

24. Khokhlov N.V. Upravljanje rizicima. - M.: Nakladna kuća UNITI, 2004. (monografija).

25. Shapiro V.D. i ostalo upravljanje projektima. - SPb.: "TwoTri", 2005.

26. Shapkin A.S. Ekonomski i financijski rizici. Vrednovanje, upravljanje, portfelj ulaganja. M.: Dashkov and Co, 2004 (zbornik).

A. Bodovna procjena pokazatelja rizika. Da bi se koristio pokazatelj ove vrste, potrebno je znati i vrstu, način i parametre zakona o raspodjeli vrijednosti koji odražavaju rezultate aktivnosti. Pretpostavljajući da dovoljno veliki broj ne samo unutarnjih, već i vanjskih čimbenika rizika utječe na rezultate poduzetništva, pretpostavljamo da su ti rezultati u skladu s normalnim zakonom distribucije.

Na sl. 2.3 prikazuje krivulju funkcija gustoće normalne distribucije. Ovo je grafički odraz ovisnosti raspodjele vjerojatnosti očekivanih vrijednosti rezultata. Nakon analize ove krivulje, možete vidjeti da su sve vrijednosti rezultata gušće grupirane oko vrijednosti NS(krivulja gustoće u određenoj točki ima provjeru), međutim, budući da su rezultati raspoređeni i lijevo i desno od vrijednosti NS opaža se smanjenje gustoće.

Riža. 2.3.

Na primjer, ocjena procjene rizika R(vjerojatnost dobivanja rezultata na potrebnoj razini) definira se kao površina ispod krivulje, koja se može izračunati pomoću sljedeće formule:

gdje su numeričke karakteristike distribucije: očekivana vrijednost i varijance; Dtp je tražena vrijednost rezultata.

Nacrtati krivulje gustoće raspodjele vjerojatnosti mogućih rezultata poduzetništva potreban je opsežan niz statističkih podataka provjeriti statističku hipotezu o parametrima i obliku zakona distribucije. U osnovi, takve je početne podatke teško dobiti unaprijed, stoga se u ovom obliku rijetko koriste vjerojatni pokazatelji.

B. Intervalna procjena pokazatelja rizika. Točka procjena rizika ne daje informacije o točnosti postupka procjene. S tim u vezi, poduzetnik koji procjenjuje rizik vlastitih aktivnosti trebao bi koristiti i intervalni pristup,što je određivanje vjerojatnosti dobivanja određenog rezultata u zadanim i potrebnim granicama.

Na primjer, vjerojatnost da će rezultat biti jednak vrijednosti koja pripada intervalu [ NS 1, NS 2] je jednako

ili

Ovo tumačenje predstavljamo grafički (slika 2.4).

Riža. 2.4.

Takva intervalna procjena razine rizika služi kao osnova za koncepti vrijednosti rizikaVaR (VaR – Vrijednost al rizik ), koji je razvijen krajem 80 -ih. posljednje stoljeće. Određena vrijednost vrijednosti rizika kao opća procjena tržišnog rizika prije svega je neophodna za koordinaciju operativnih odluka na razini najvišeg menadžmenta tvrtke.

VaR priznata kao najuniverzalnija metoda koja se koristi za izračune sljedeće vrste rizik:

• cjenovni rizik - promjene tržišne vrijednosti cijene financijske imovine;
• valutni rizik - povezan s promjenom tečaja nacionalne valute prema stranoj valuti na tržištu;
• kreditni rizik - koji proizlazi iz potpune ili djelomične nesolventnosti zajmoprimca po primljenom kreditu;
• rizik likvidnosti - povezan s nemogućnošću prodaje financijska imovina ili mogućnost prodaje samo uz veliki gubici koji nastaju kada se imovina proda zbog značajne razlike u iznosu kupoprodaje koji postoji na tržištu.

Vrijednost rizikaVaR odražava najveće moguće gubitke zbog promjena u vrijednosti financijskih instrumenata, portfelja imovine itd., koji će se dogoditi u određenom vremenskom razdoblju s unaprijed utvrđenom vjerojatnosti njegove pojave.

Stoga možemo zaključiti da se glavnim pokazateljima u određivanju vrijednosti rizika može smatrati razina interval pouzdanosti(razina povjerenja) i vremenski horizont.

Razina povjerenja granica je koja (na temelju mišljenja upravitelja rizika) odvaja "normalne" tržišne fluktuacije od nepredviđenih, ekstremnih skokova cijena u smislu njihove učestalosti. U pravilu je vjerojatnost gubitaka u rasponu 1 - γ = (1,0; 2,5 ili 5% ) (odgovarajuća razina intervala pouzdanosti je g =(99; 97,5 ili 95%)). U ovom slučaju treba imati na umu da će se s povećanjem razine intervala pouzdanosti povećati i pokazatelj vrijednosti rizika: očito je da će gubici koji nastanu s vjerojatnosti ne većom od 1% biti veći od gubici koji se javljaju s vjerojatnosti od 5%.

Prilikom odabira vremenski horizont vrijedno je razmotriti, prvo, koliko se često provode transakcije s tom imovinom; drugo, njihova likvidnost. Za one financijske institucije koje provode aktivno poslovanje na tržištima kapitala, tradicionalno razdoblje namire je jedan dan, dok za strateške ulagače može biti prihvatljivo koristiti duga razdoblja. Osim što produljuje vremenski horizont, povećava se i pokazatelj vrijednosti rizika. Očigledno, potencijalni dobici i gubici, na primjer, u pet dana, mogu biti veći nego u jednom danu. U praksi se obično vjeruje da je za to razdoblje NS dana vrijednost vrijednosti rizika bit će približno jednaka vrijednosti u više puta nego u jednom danu.

Stručne metode procjene rizika

U suvremenom nestabilnom okruženju, kada je ponavljanje bilo koje ekonomske situacije za poduzetnika pod istim uvjetima praktički nemoguće i odsutno operativne informacije o vjerojatnosti rizičnih događaja trebate se obratiti subjektivne metode stručne ocjene, prosudbe i osobno iskustvo stručnjak, mišljenje financijskog menadžera itd. Metode stručne procjene omogućuju utvrđivanje razine financijskih rizika, ako tvrtka nema potrebne podatke za izračune ili usporedbe. Ove se metode sastoje od istraživanja stručnjaka (kvalificiranih stručnjaka za osiguranje, poreznih, financijskih tijela, menadžera za ulaganja, zaposlenika relevantnih specijaliziranih tvrtki) i daljnje statističke obrade rezultata istraživanja. Istraživanje bi se trebalo usredotočiti određene vrste identificirani rizici za ovu operaciju.

Stručna procjena razine rizika nije sama odluka, već samo nužna i korisne informacije to vam pomaže pri odabiru informirane odluke. Samo menadžer rizika može odlučiti o razini rizika, on je odgovoran.

Najčešće se metode stručne procjene koriste za utvrđivanje razina inflacije, kamatne stope, emisije, valute, ulaganja i nekih drugih vrsta financijskih rizika.

Atrakcija i heuristička pravila, koji predstavljaju skup logičkih metoda pronalaska istine (slika 2.5).

Riža. 2.5.

Dakle, razmotrili smo mnoge metode procjene rizika (proračunske i analitičke, vjerojatne, statističke i stručne). Ove se metode često koriste u međusobnoj kombinaciji, na primjer, računske i analitičke - sa statističkim (korelacija i regresija). Kombinirane metode uključuju metode predviđanja bankrota, procjenu financijsko stanje poduzeća, procjenjujući financijske i druge rizike na temelju financijskih i upravljačke poluge itd. Na temelju takve kombinacije metoda razvijene su metode analize financijskog rejtinga i druge, a moguće su i druge, specijalizirane metode procjene rizika.

Sada ćemo se detaljnije zadržati na nekim pristupima.

• Tokarenko G.S. Tehnologija upravljanja financijskim rizikom // Financijski menadžment. 2006. broj 5.
• Cm .: Tokarenko G.S. Tehnologija upravljanja financijskim rizicima.

Često su u ekonomiji čimbenici koji se moraju uzeti u obzir toliko su novi i složeni da o njima nema dovoljno podataka, a vjerojatnost određenog ishoda ne može se procijeniti statističkim metodama. Stoga je zbog nedostatka ili odsutnosti potrebnih informacija potrebno koristiti stručne metode.

Bit metode stručne procjene sastoji se u racionalnoj organizaciji stručne analize problema s kvantitativnom ocjenom sudova i obradom njihovih rezultata. Opći zaključci stručnjaka smatraju se rješenjem problema.

Korištenje stručnih metoda dovoljno je široko. Na primjer, stručnu procjenu rizika provode stručnjaci bankarskih institucija prilikom odobravanja kredita. Različite međunarodne agencije sastavljaju ocjene rizika, posebice investicijske, državne, političke rizike, ocjene privlačnosti ulaganja i slično.

U praksi se koriste pojedinac i grupne (kolektivne) stručne procjene (anketa).

Glavne svrhe uporabe individualne stručne ocjene:

Predviđanje tijeka razvoja događaja i pojava u budućnosti, kao i njihovu trenutnu procjenu;

Analiza i generalizacija rezultata drugih stručnjaka;

Izrada scenarija radnji;

Izdavanje radnih dozvola za druge stručnjake i organizacije.

Kolektivne recenzije obično su manje subjektivne i odluke,

usvojeni na njihovoj osnovi, imaju značajnu vjerojatnost provedbe.

Tri su glavna raznolikosti grupnih stručnih postupaka :

Otvorena rasprava o postavljenim pitanjima s naknadnim otvorenim ili zatvorenim glasovanjem;

Sloboda govora bez rasprave i glasovanja;

Zatvorena rasprava nakon koje slijedi zatvoreno glasovanje ili popunjavanje upitnika za stručno istraživanje.

Metode stručne procjene dijele se na aksiomatski i ravne linije.

Aksiomatske metode temelje se na konstrukciji korisne funkcije subjekta upravljanja. U tom slučaju formira se izjava o vrsti uslužne funkcije, kao i njezinim najvažnijim značajkama. Ove se izjave nazivaju aksiomi . Sve informacije primljene od subjekta kontrole smatraju se sredstvom provjere hipoteze o obliku funkcije korisnosti. U aksiomatskom pristupu svaka opcija višekriterijskog rješenja daje ocjenu korisnosti.

Izravne metode na temelju činjenice da je vrsta ovisnosti funkcije korisnosti o procjenama prema mnogim kriterijima postavljena bez teorijskog opravdanja, a parametri te ovisnosti također su postavljeni ili izravno procijenjeni od strane subjekta upravljanja.

Najčešće izravne metode su:

- Metoda ponderiranog zbroja ocjena kriterija. Prema ovoj metodi, uslužni program (V) višekriterijski objekt izračunava se po formuli:

gdje je težina i-tog kriterija, mjerena na kvantitativnoj ljestvici;

Procjena objekta s i -ti kriterij ().

- Metoda stabala odlučivanja : subjekt upravljanja daje procjene korisnosti i subjektivne vjerojatnosti za svaku od mogućnosti rješenja;

- Metoda brainstorming (vidi odjeljak 3);

- Delphi metoda(vidi odjeljak 3) .

Shema općeg pregleda uključuje sljedeće glavne faze:

Odabir stručnjaka i formiranje stručnih skupina;

Formiranje pitanja i priprema upitnika;

Rad sa stručnjacima;

Formiranje pravila za utvrđivanje ukupnih bodova na temelju procjena pojedinih stručnjaka;

Analiza i obrada stručnih ocjena.

Na odabir stručnjaka i formiranje stručnih skupina , na temelju ciljeva stručnog istraživanja utvrđuje se struktura stručne skupine, broj stručnjaka i njihove potrebne individualne kvalitete. Odnosno, utvrđuju se zahtjevi za specijalizaciju i kvalifikacije stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u skupini. Kvantitativni i kvalitativni sastav stručnjaka odabire se na temelju analize širine problema, pouzdanosti procjena, karakteristika stručnjaka i cijene resursa. Pod uvjetom da su stručnjaci dovoljno pouzdani mjeritelji stupnja rizika, povećanjem broja stručnjaka povećat će se i točnost rezultata ispitivanja, ali će se istodobno povećati vrijeme i novac utrošen na njegovo provođenje .

Na formiranje pitanja i priprema upitnika potrebno je pridržavati se pravila koja osiguravaju poštivanje uvjeta pogodnih za stvaranje objektivnog mišljenja stručnjaka. Kako bi se osiguralo ispunjavanje ovih uvjeta, potrebno je izraditi pravila za provođenje ankete i organiziranje rada stručne skupine.

Rad sa stručnjacima uključuje tri faze:

Stručnjaci se uključuju pojedinačno kako bi se razjasnio model objekta, njegovi parametri i pokazatelji koji podliježu stručnoj procjeni, kako bi se razjasnili formulacija pitanja i terminologija u upitnicima, kako bi se dogovorili o prikladnosti ovog ili onog oblika prezentacije tablica stručnih procjena i pojašnjenja stručnih skupina;

Stručnjaci dobivaju upitnike s obrazloženjem koje opisuju svrhu rada, strukturu i postupak izrade tablica s primjerima;

Nakon što dobiju rezultate ankete, oni se obrađuju i analiziraju.

Prilikom formiranja pravila za određivanje ukupnih procjena za racionalnu uporabu informacija primljenih od stručnjaka potrebno ih je pretvoriti u oblik prikladan za daljnju analizu.

Stručne procjene mogu imati različite ljestvice i mjerne jedinice (bodove, postotke, fizičke procjene itd.).

Analiza i obrada stručnih ocjena pretpostavlja redoslijed primljenih informacija i njihovo prezentiranje u obliku prikladnom za donošenje odluka, kao i utvrđivanje dosljednosti postupaka stručnjaka i pouzdanosti stručnih procjena.

Važna faza stručnih postupaka je ocjena dosljednosti stručnih mišljenja i pouzdanosti vještačenja . Postojeće metode za utvrđivanje pouzdanosti stručnih procjena temelje se na pretpostavci da je u slučaju koordinacije djelovanja stručnjaka zajamčena pouzdanost procjena. Najčešće se u tu svrhu koriste koeficijent varijacije, Spearmanov koeficijent korelacije ranga i koeficijent podudarnosti.

Koeficijent suglasnosti (sporazuma) omogućuje vam da prosudite stupanj dosljednosti stručnih mišljenja i vjerojatnost njihovih procjena, a određuje se formulom:

(15.74)

gdje je stvarna varijacija ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

Raspršivanje sažetih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci radi potpune konzistentnosti mišljenja;

Procjena za ι-tu nekretninu j -m stručnjak;

Ukupan rezultat koji je primio / -ti objekt; T - broj ocijenjenih objekata;

NS - broj stručnjaka;

Prosječna ukupna ocjena za T pruženi sadržaji NS stručnjaci uz potpuno slaganje mišljenja stručnjaka.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Kada W = 0 - nema dosljednosti, odnosno nema veze između procjena stručnjaka; At - dosljednost mišljenja stručnjaka je potpuna. Smatraju da su mišljenja stručnjaka više dosljedna nego nedosljedna.

Ako se, u skladu s prihvaćenim kriterijima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenima, tada se ocjene koje daju prihvaćaju i koriste u procesu pripreme i provedbe odluka uprave.

Primjer 15.24.

Stupanj slaganja mišljenja stručnjaka potrebno je utvrditi na temelju rezultata njihove procjene sedam investicijskih objekata, koji su dati u tablici. 15.14.

stol 15.14

Stručne procjene investicijskih objekata

Broj investicijskog objekta	Stručne procjene, bodovi					Procjena objekta uz punu dosljednost stručnih mišljenja, bodova

riješenje

1. Odredimo ukupne redove važnosti za svaki investicijski objekt prema procjenama stručnjaka:

Objekt "1": 4 + 6 + 4 + 4 + 3 = 21 bod;

Objekt "2" 3 + 3 + 2 + 3 + 4 = 15 bodova;

Objekt "3": 2 + 2 + 1 + 2 + 2 = 9 bodova;

Objekt "4" 6 + 5 + 6 + 5 + 6 = 28 bodova;

Objekt "5" 1 + 1 + 3 + 1 + 1 = 7 bodova;

Objekt "6" 5 + 4 + 5 + 6 + 5 = 25 bodova;

Objekt "7" 7 + 7 + 7 + 7 + 7 = 35 bodova.

Dakle, najveći ukupni rang važnosti (35 bodova) ima investicijski objekt "7", najmanji (7 bodova) - objekt "5". Odnosno, ulaganje u objekt "7" je najcelishodnije.

2. Ukupni redovi važnosti investicijskih objekata, pod uvjetom da su mišljenja stručnjaka potpuno dosljedna:

Objekt "1": 5 ∙ 5 = 25 bodova;

Objekt "2" 3 5 = 15 bodova;

Objekt "C": 2 5 = 10 bodova;

Objekt "4" 6 5 = 30 bodova;

Objekt "5": 15 = 5 bodova;

Objekt "b": 4 5 = 20 bodova;

Objekt "7" 7 5 = 35 bodova.

Uz potpuno slaganje mišljenja, najviši ukupni rang važnosti (35 bodova) imat će objekt ispitivanja "7", najniži (5 bodova) objekt "5". Odnosno, najcelishodnije je ulaganje u objekt "7".

3. Odredite prosječnu vrijednost ukupne procjene:

4. Stvarna varijacija ukupnih procjena stručnjaka:

5. Raspršivanje ukupnih procjena uz potpunu suglasnost stručnih mišljenja:

6. Koeficijent podudarnosti određen je formulom (15.74):

ili 90%.

Budući da je vrijednost koeficijenta usklađenosti (0,9) veća od 0,5, mišljenja stručnjaka mogu se smatrati dosljednima, a procjene koje daju mogu se koristiti za razvoj i donošenje upravljačkih odluka.

2.3. Stručne metode procjene rizika

Opća shema razgovora sa stručnjacima uključuje sljedeće glavne faze:

1) izbor stručnjaka i formiranje stručnih skupina;

2) formiranje pitanja i priprema upitnika;

3) rad sa stručnjacima;

4) formiranje pravila za utvrđivanje ukupnih ocjena na temelju ocjena pojedinih stručnjaka;

5) analiza i obrada stručnih ocjena.

U prvoj fazi, na temelju ciljeva stručnog istraživanja, rješavaju se pitanja o strukturi stručne skupine, broju stručnjaka i njihovim individualnim kvalitetama, tj. utvrđuju se uvjeti za specijalizaciju i kvalifikacije stručnjaka, potreban broj stručnjaka svake specijalizacije i njihov ukupan broj u skupini.

Procjene veličine stručne skupine temelje se na sljedećim razmatranjima.

Veličina skupine ne bi trebala biti mala jer će se u tom slučaju izgubiti smisao formiranja stručnih procjena koje odredi skupina stručnjaka. Osim toga, ocjene svakog stručnjaka uvelike bi utjecale na recenzije kolega.

S povećanjem skupine stručnjaka, iako se ti nedostaci otklanjaju, postoji opasnost od pojave novih. Dakle, s vrlo velikim brojem stručnjaka, procjena svakog od njih zasebno nema gotovo nikakav utjecaj na grupnu procjenu. Štoviše, povećanje broja stručnih skupina ne dovodi uvijek do povećanja pouzdanosti procjena. Često je proširenje skupine stručnjaka moguće samo na štetu niskokvalificiranih stručnjaka, što opet može dovesti do smanjenja pouzdanosti grupnih procjena. Zajedno s povećanjem broja stručnjaka, povećavaju se i poteškoće povezane s koordinacijom rada grupe i obradom rezultata istraživanja. Valja napomenuti da je pri pronalaženju procjena stručnom metodom, osim pogreške unesene nedostatkom informacija o objektu koji se proučava i nedovoljnom stručnošću stručnjaka, moguća i pogreška potpuno druge vrste, zbog interes stručnjaka za rezultate ispitivanja, što će zasigurno utjecati na njihovu pouzdanost. Prisutnost takvih pogrešaka može značajno iskriviti procjene.

Uklanjanje ovih nedostataka postiže se primjenom odgovarajućih metoda i, prije svega, pravilnom organizacijom stručnog postupka, od odabira stručnjaka do obrade njihovih mišljenja.

Karakteristične značajke metoda stručnih procjena i modeli njihove provedbe kao alata za znanstveno rješavanje složenih neformalnih problema su, prvo, znanstveno utemeljena organizacija svih faza ispitivanja, koja osigurava učinkovitost rada na svakom faza i, drugo, korištenje kvantitativnih metoda kao u organizaciji ispitivanja, te pri vrednovanju prosudbi stručnjaka na temelju formalne grupne obrade rezultata njihovih mišljenja. Ove značajke razlikuju metode stručnih procjena od uobičajenih, odavno poznatih vještina koje se koriste u različitim sferama ljudskog djelovanja.

Pri odabiru stručnjaka treba uzeti u obzir ograničenje koje se odnosi na usklađenost ciljeva stručnjaka s ciljevima stručnog istraživanja, tj. potrebno je utvrditi postoji li tendencija da pojedini stručnjaci pristrano procjenjuju dotične događaje. U tu je svrhu poželjno identificirati potencijalne moguće ciljeve stručnjaka koji su u suprotnosti s ciljevima dobivanja objektivnih rezultata.

Analizirajući dosadašnje aktivnosti stručnjaka, potrebno je doznati postojanje razloga koji dovode do želje da se procjene precjenjuju ili podcjenjuju kako bi utjecale na grupne procjene u željenom smjeru za sebe ili za druge osobe.

Glavne metode stručnih procjena su sljedeće:

1) metode kolektivnog rada stručne skupine;

2) metode dobivanja individualnog mišljenja članova stručne skupine.

Metode timskog rada stručna skupina uključuje formiranje zajedničkog mišljenja tijekom zajedničke rasprave o posljedicama poduzetnička aktivnost... Ove se metode ponekad nazivaju metodama izravnog kolektivnog mišljenja. To uključuje tehnike brainstorminga, skripte, poslovne igre, sastanci i "suđenje".

Metode dobivanja individualnog mišljenjačlanovi stručne skupine temelje se na preliminarnom prikupljanju podataka od stručnjaka s kojima su obavljeni neovisni razgovori, uz naknadnu obradu dobivenih podataka. Ove metode uključuju metode anketiranja, intervjue, Delphi.

Sredstvo za prikupljanje informacija od stručnjaka je upitnik - upitnik, koji mora zadovoljiti niz zahtjeva poput jednostavnosti i nedvosmislenog razumijevanja teksta, kratkoće izlaganja, cjelovitosti izlaganja, ilustrativnosti, ujednačenosti.

Anketiranje stručnjaka provodi se u skladu s odabranom metodom stručnih procjena. Među metodama stručnih procjena kao znanstvenog oruđa za teško formalizirane zadatke analize poduzetničkog rizika, najprihvatljivija je Delphi metoda ili metoda Delphijskog proročišta. Ova metoda predstavlja iterativni postupak upitnika. Istodobno se poštuje zahtjev za nepostojanjem osobnih kontakata između stručnjaka i pružanjem potpunih informacija o svim rezultatima procjene nakon svakog kruga istraživanja, uz zadržavanje anonimnosti procjena, argumentacije i kritike.

Postupak metode uključuje nekoliko uzastopnih faza (rundi) istraživanja. U prvoj fazi provodi se pojedinačno istraživanje stručnjaka, obično u obliku upitnika. Stručnjaci daju odgovore bez obrazloženja. Zatim se obrađuju rezultati istraživanja, formira se kolektivno mišljenje skupine stručnjaka, identificiraju i generaliziraju argumenti u korist različitih prosudbi. U drugoj fazi stručnjaci se prenose sve informacije te se od njih traži da preispitaju procjene i, ako se ne slažu s kolektivnom presudom, objasne razloge. Ponovno se obrađuju nove ocjene i provodi se sljedeći korak. Praksa pokazuje da se nakon tri ili četiri faze odgovori stručnjaka stabiliziraju, a u ovom trenutku postupak anketiranja treba prekinuti.

Prednost Delphi metode je korištenje povratnih informacija tijekom istraživanja, što značajno povećava objektivnost i pouzdanost stručnih procjena stupnja rizika. Međutim, ova metoda zahtijeva znatnu količinu vremena za provedbu cijelog višestepenog postupka.

Obrada rezultata dobivenih stručnih podataka određena je metodom dobivanja i vrstom prezentacije (kvalitativna, kvantitativna). Prilikom obrade stručnih podataka postavljaju se sljedeći zadaci za procjenu: kolektivno mišljenje stručne skupine; dosljednost stručnih mišljenja; stručnost stručnjaka. Pri rješavanju prvog problema, ako postoji potreban informacijski potencijal, koriste se metode matematičke statistike temeljene na prosjeku podataka. Ako je informacijski potencijal nedovoljan, obrada rezultata temelji se na metodama kvalitativna analiza.

Ako postoji informacijski potencijal, kolektivno mišljenje stručne skupine može se izraziti u sljedećim oblicima:

1) kvantitativne procjene u fizičkim mjernim jedinicama ili u obliku omjera;

2) partiture;

3) usporedbe u paru;

4) grupiranje (sortiranje);

5) rangiranje.

Pravila za ispitivanje stručnjaka sadrže niz odredbi koje su obvezne za sve. Ova pravila trebaju osigurati poštivanje uvjeta koji pogoduju stvaranju objektivnog mišljenja stručnjaka. Ti uvjeti uključuju:

1) neovisnost stručnjaka o stvaranju vlastitog mišljenja o događajima koji se procjenjuju;

2) praktičnost rada s budućim upitnicima (pitanja su formulirana općenito prihvaćenim izrazima i trebaju isključiti svaku semantičku nejasnoću itd.);

3) logička podudarnost pitanja sa strukturom objekta istraživanja;

4) prihvatljivo vrijeme utrošeno na odgovaranje na upitnik, prikladno vrijeme za prijem pitanja i davanje odgovora;

5) održavanje anonimnosti odgovora za članove stručne skupine;

6) pružanje stručnjaka potrebnih informacija.

Kako bi se osiguralo ispunjavanje ovih uvjeta, potrebno je izraditi pravila za provođenje ankete i organiziranje rada stručne skupine.

Ovisno o prirodi objekta koji se proučava, o stupnju njegove formalizacije i mogućnosti privlačenja potrebnih stručnjaka, postupak rada s njima može biti različit, ali se u osnovi sastoji od sljedeće 3 faze.

U prvoj fazi stručnjaci se uključuju pojedinačno kako bi se razjasnili objektni model, njegovi parametri i pokazatelji koji podliježu stručnoj procjeni; razjasniti formulaciju pitanja i terminologiju u upitnicima; složiti se o primjerenosti ovog ili onog oblika prezentacije tablica stručnih ocjena; pojasniti stručne skupine.

U drugoj fazi stručnjacima se šalju upitnici s obrazloženjem, u kojima je opisana svrha rada, struktura i postupak izrade tablica s primjerima.

Ako je moguće okupiti stručnjake, tada se ciljevi i zadaci upitnika, kao i sva pitanja vezana za upitnik, mogu iznijeti usmeno. Preduvjet za takav oblik stručnog istraživanja je naknadno samostalno popunjavanje upitnika, podložno pravilima ankete.

Treća faza rada sa stručnjacima provodi se nakon primitka rezultata ankete u procesu obrade i analize dobivenih rezultata.

U ovoj fazi stručnjaci u obliku konzultacija obično dobivaju sve potrebne informacije potrebne za preciziranje podataka i njihovu konačnu analizu.

Racionalno korištenje informacija primljenih od stručnjaka moguće je ako se pretvore u oblik prikladan za daljnju analizu s ciljem pripreme i donošenja odluka.

Postoji nekoliko načina za korištenje panela stručnjaka. Jedan od njih (metoda ocjenjivanja dogovora) je da svaki stručnjak daje ocjenu neovisno o drugima, a zatim se, pomoću određenih tehnika, te procjene kombiniraju u jednu generaliziranu (dogovorenu).

Na primjer, ako dolazi o vjerojatnosti rizičnog događaja (p) i i-ti stručnjak označava broj pi za ovu vjerojatnost, tada najjednostavniji način dobivanje opće procjene sastoji se u izračunavanju prosječne vjerojatnosti:

gdje je m broj stručnjaka koji sudjeluju u ispitivanju.

U Delphi metodi medijana procjena posljednjeg kruga stručnog istraživanja uzima se kao generalizirano mišljenje.

Također možete izračunati ponderiranu prosječnu vrijednost vjerojatnosti ako pokušate uzeti u obzir težinu (kompetentnost) samog vještaka, koja se utvrđuje na temelju prethodnih aktivnosti (broj točnih odgovora na ukupan broj), ili na temelju drugih metoda - samoprocjena vještaka svog znanja na tom području postavljena pitanja, kvalifikacije, položaj, akademski naziv itd.:

gdje je h težina pripisana i-tom stručnjaku.

Postoje različite metode za procjenu sposobnosti stručnjaka, čiji je izbor određen i prirodom problema koji se rješava i mogućnostima provođenja određenog stručnog istraživanja. U općem slučaju, vrijednosti težine pripisane i-tom vještaku tumače se kao vjerojatnost davanja pouzdane procjene. U ovom slučaju 0< h < 1.

Ovisno o specifičnostima stručnog istraživanja, predmetu istraživanja i metodologiji koja se koristi za obradu stručnih podataka, ocjene stručnjaka mogu imati različitu mjernu ljestvicu: od 0 do 1, od 0 do 10, od 0 do 100. procjena rizika osiguranja koristi ljestvicu od 0 do 100 bodova. Istodobno, nema temeljnih razlika u mjernim ljestvicama; izbor jednog ili drugog od njih uvelike je određen ukusom istraživača koji provodi stručno istraživanje. Usvojena ljestvica mjerenja može donekle utjecati na izbor metoda analize i obrade stručnih mišljenja.

Prilikom analize prikupljenih stručnih podataka u skladu s ciljevima studije i usvojenim modelima, potrebno je prezentirati podatke dobivene od stručnjaka u obliku prikladnom za donošenje odluka (za slaganje objekata - mogućnosti, pokazatelja, čimbenika itd.) , te također utvrditi dosljednost postupaka stručnjaka i pouzdanost stručnih procjena.

Tako se, na primjer, rizici identificirani u procesu kvalitativne analize moraju prezentirati prema njihovom značaju (stupanj njihovog mogućeg utjecaja na razinu gubitaka) ili prema mogućnostima smanjenja rizika - prema njihovom izboru, itd.

Postoji niz metoda sekvenciranja, od kojih svaka ima prednosti i nedostatke, kao i područje učinkovite primjene. Najčešći od njih su rangiranje, izravna evaluacija, sekvencijalna usporedba, usporedba u paru.

Važna točka stručnih postupaka je ocjena dosljednosti stručnih radnji i pouzdanosti stručnih procjena.

Kako je napomenuto, postojeći načini Određivanje pouzdanosti stručnih procjena temelji se na pretpostavci da je u slučaju koordinacije stručnih radnji zajamčena pouzdanost procjena.

Najčešće se u te svrhe koristi koeficijent podudarnosti (sporazum) čija vrijednost omogućuje prosuđivanje stupnja slaganja mišljenja stručnjaka i posljedično pouzdanosti njihovih procjena. Faktor podudarnosti (W) određuje se iz izraza:

gdje: q 2? - stvarna varijacija ukupnih (naručenih) procjena koje su dali stručnjaci;

q 2 max je varijacija ukupnih (uređenih) procjena u slučaju kada se mišljenja stručnjaka u potpunosti podudaraju.

Vrijednost koeficijenta podudarnosti može varirati od 0 do 1. Pri W = 0 nema dosljednosti; nema veze između ocjena različitih stručnjaka. Pri W = 1 dosljednost stručnih mišljenja je potpuna.

Za donošenje odluke o korištenju procjena dobivenih od stručnjaka potrebno je da koeficijent podudarnosti bude veći od navedene (normativne) vrijednosti. Možete uzeti W = 0,5. Vjeruje se da kada je W veći od 0,5, radnje stručnjaka su više koordinirane nego neusklađene.

Razmotrimo određivanje faktora podudarnosti pomoću sljedećeg pojednostavljenog primjera. Neka kvalitativna analiza identificira 5 vrsta rizika kojima bi projekt mogao biti izložen tijekom provedbe. Pred stručnjacima stoji zadatak rangiranja ovih rizika (prema važnosti) prema stupnju njihovog mogućeg utjecaja na razinu gubitaka.

Općenito, koeficijent podudarnosti određuje se iz izraza:

gdje je a bod dodijeljen i-tom objekt j-th stručnjak;

m je broj ocijenjenih objekata;

n je broj stručnjaka.

Kriteriji se također koriste za procjenu vjerojatnosti da sporazum stručnjaka nije bio rezultat slučajnih varijacija u njihovim mišljenjima.

Ako se, u skladu s prihvaćenim kriterijima, mišljenja stručnjaka mogu smatrati usaglašenima, tada se procjene koje su dali prihvaćaju i koriste u procesu pripreme i provedbe odluka upravljanja.

Poznato je da je prosječna vrijednost ukupne ocjene za m objekata koju je dodijelilo n stručnjaka 1 / 2n (m + l).

Ovaj tekst je uvodni fragment. Iz knjige Upravljanje krizom: Bilješke s predavanja Autor Babuškina Elena

3. Metode procjene rizika ulaganja Najhitniji problem upravljanje krizama u Rusiji sada razvoj investicijskih procesa. U ovom trenutku postoji tendencija da strani ulagači imaju nepovjerenje u domaću strukturu ulaganja.

Iz knjige Marketing u društvenim i kulturnim uslugama i turizmu Autor Bezrutchenko Yulia

3.3. Stručne procjene kao izvor marketinških informacija Suština metode stručne procjene sastoji se u provedbi stručnjaka intuitivnog i logičkog razmatranja postavljenog pitanja, u kvantitativnoj procjeni mišljenja i formalnoj obradi dobivenih rezultata.

Iz knjige Marketing: Varalica Autor autor nepoznat

Iz knjige Upravljačke odluke Autor Lapygin Jurij Nikolajevič

13.4. Vrste učinkovitosti i metode ocjenjivanja Aktivnost bilo kojeg sustava upravljanja usmjerena je i usmjerena na postizanje određenih rezultata. Za njihovo postizanje troše se odgovarajući resursi. Učinkovitost strateških promjena može se utvrditi ako

Iz knjige Financijski menadžment. Jasle Autor S.V. Zagorodnikov

22 METODE VREDNOVANJA IMOVINE U FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU U praksi financijskog upravljanja koristi se nekoliko metoda procjene ukupne vrijednosti imovine.1. Metoda vrednovanja bilance provodi se na temelju podataka posljednje bilance i ima niz

Iz knjige Upravljanje inovacijama: udžbenik Autor Mukhamedyarov A.M.

Iz knjige Upravljanje projektima za lutke Autor Portney Stanley I.

Poglavlje 5 Tehnike procjene resursa U ovom poglavlju ... Kako odrediti vještine i sposobnosti osoblja Koliko je ljudi potrebno za rad na projektu Obavljanje više odgovornosti Planiranje drugih resursa Planiranje proračuna projekta

Iz knjige Financijsko upravljanje je jednostavno [Osnovni tečaj za rukovoditelje i početnike] Autor Gerasimenko Alexey

Iz knjige Upravljanje rizicima organizacije Autor Ermasova Natalia B.

Iz knjige Sustavno rješavanje problema Autor Lapygin Jurij Nikolajevič

2.2. Statističke metode procjene rizika Upravljanje rizikom znači ispravno razumijevanje stupnja rizika koji stalno prijeti ljudima, imovini, financijskim rezultatima gospodarskih aktivnosti. Za poduzetnika je važno znati pravu cijenu rizika,

Iz knjige Internet Marketing 3.0. Nema ruskog ruleta! Autor Raitsin Mihail Aleksandrovič

12.2. Stručne metode Stručnjak je osoba koja više ne razmišlja - zna. Frank Hubbard Metoda stručne procjene odnosi se na alat za kvantitativnu procjenu kvalitete alternativa u loše formaliziranoj problemskoj situaciji. Na primjer, takav

Iz knjige Upravljanje prodajnim odjelom Autor Petrov Konstantin Nikolajevič